2021-2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(基础题...
2021-2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知
识题库附答案（基础题）
单选题（共50题）
1、货币市场基金可以投资于剩余期限小于（）天但剩余存续期超过（）天的浮动利率债券。
A.197；197
B.356；356
C.397；367
D.397；397
【答案】 D
2、关于最大回撤，以下表述错误的是（）
A.最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率
B.某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值与2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%
C.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关
D.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力
【答案】 C
3、全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是（）。
A.私募股权投资
B.大宗商品
C.房地产
D.对冲基金
【答案】 C
4、关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（）。
A.债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差
B.债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差
C.债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差
D.债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差
【答案】 B
5、市场风险管理的主要措施不包括（）。
A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。
B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理。
C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。
D.密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略。
【答案】 A
6、( )是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。
A.成交量加权平均价格算法
B.时间加权平均价格算法
C.跟量算法
D.执行偏差算法
【答案】 D
7、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（）。
A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价
B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价
C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价
D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价
【答案】 D
8、( )是专门投资于基金的基金产品。
A.LOF
B.ETF
C.FOF
D.QDII
【答案】 C
9、（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A.最大撤回
B.下行风险
C.风险价值
D.事前事后指标
【答案】 B
10、关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（）。
A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
C.基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值
D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一
【答案】 D
11、以下关于各种大宗商品投资方式的优缺点，以下表述错误的是（）
A.直接购买大宗商品进行投资会产生很大的运输成本和储存成本
B.大宗商品期货投资交易成本较低且流动性较强
C.与直接投资大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的结构化产品的投资门槛更高
D.投资者购买大宗商品生产加工企业股票进行大宗商品投资，相关企业对所运营商品进行风险对冲操作，会影响投资者的投资收益
【答案】 C
12、下列不属于信用风险管理的主要措施是（）
A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合
B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
【答案】 A
13、下列关于现金流量表的说法，错误的是（）。
A.现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形
B.现金流量表是以权责发生制为基础编制的
C.现金流量表是根据收付实现制为基础编制的
D.现金流量表也叫财务状况变动表
【答案】 B
14、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）
A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块基金赎回要几天
B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具
C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约
D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具
【答案】 A

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