深圳证券交易所创业板改⾰并试点注册制市场参与者技术系统变更指南（Ver1.01）
⼯程技术标准
深圳证券交易所创业板改⾰并
试点注册制
市场参与者技术系统变更指南
(Ver1.01)
深圳证券交易所
⼆○⼆○年四⽉
⽂档说明
⽬录
⼀、说明 (1)
⼆、创业板改⾰并试点注册制业务简介 (1)
2.1创业板股票新增特殊标识 (1)
2.2创业板股票投资者适当性管理 (1)
2.3创业板股票交易机制优化 (1)
2.4新增盘后定价交易业务 (1)
2.5转融通证券出借业务优化 (2)
三、技术系统变更概况 (2)
四、新增特殊标识 (3)
五、交易机制优化 (3)
5.1证券状态发布 (3)
5.2委托数量上限及数量单位发布 (4)
5.3涨跌幅限制及有效竞价范围发布 (4)
如何买创业板股票六、盘后定价交易业务 (5)
6.1交易参考信息 (5)
6.2委托及成交回报 (5)
6.3⾏情发布 (6)
6.4成交汇总 (6)
七、转融通证券出借业务优化 (7)
7.1市场化转融通标识 (7)
7.2申报数量上下限 (7)
7.3约定申报实时撮合成交 (8)
7.4⾸发后可出借限售股出借 (8)
7.5禁⽌可售冻结证券出借 (11)
7.6转融通出借业务开关 (11)
⼋、清算和交收 (12)
8.1盘后定价交易结算数据接⼝变更 (12)
8.1.1清算明细库SJSMX1.DBF (12)
8.1.2资⾦清算汇总库SJSQS.DBF 、T+0资⾦清算汇总库SJSQS0.DBF (14) 8.1.3资⾦变动库SJSZJ.DBF (14)
8.1.4资⾦余额信息库SJSYE.DBF (14)
8.1.5证券交易统计库SJSTJ.DBF (14)
8.2转融通证券出借及转融券优化结算数据接⼝变更 (14)
8.2.1接⼝修订概述 (14)
8.2.1.1现状描述 (14)
8.2.1.2变动内容 (15)
8.2.2明细结果库SJSJG.DBF (15)
8.2.3其他接⼝ (18)
8.3账户系统数据变更 (18)
九、市场参与者系统注意事项 (18)
9.1关于客户委托服务渠道 (18)
9.2关于市场参与者柜台系统 (18)
9.3关于接⼝兼容性要求 (19)
⼗、相关事宜 (19)
10.1参考⽂档 (19)
10.2联系⽅式 (20)
深圳证券交易所创业板改⾰并试点注册制市场参与者
技术系统变更指南
⼀、说明
本⽂档旨在阐述创业板改⾰并试点注册制的技术⽅案，供市场参与者及其IT提供商进⾏相关技术系统改造时使⽤。如果业务规则及⽅案有所变更，本⽂档将做相应修订。
深交所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运⾏，同时，尽量降低系统改造对市场参与者的影响。
⼆、创业板改⾰并试点注册制业务简介
本⽂档仅适⽤于创业板存量股票、新发⾏上市创业板股票和存托凭证，若⽆特别说明，以下创业板股票是指创业板存量及新发⾏上市股票。
2.1创业板股票新增特殊标识
对注册制下发⾏上市的创业板股票和存托凭证进⾏标识。
对创业板股票和存托凭证上市时尚未盈利、具有表决权差异安排或协议控制架构的发⾏⼈的股票或存托凭证作出相应标识，当发⾏⼈⾸次实现盈利、上市后不再具有表决权差异安排或者协议控制架构时，对应的特殊标识取消。
2.2创业板股票投资者适当性管理
市场参与者应对参与创业板股票、存托凭证申购、交易的投资者权限进⾏控制。
新申请开通创业板交易权限的投资者（新增投资者）交易已上市及新上市创业板股票的，均需符合新规相关适当性管理条件；其中新增的普通投资者在参与创业板交易前，应当签署风险揭⽰书。
存量专业投资者和重新签署风险揭⽰书的存量普通投资者才能参与注册制下创业板股票、存托凭证的申购、交易
2.3创业板股票交易机制优化
本次创业板改⾰并试点注册制⽅案中，对创业板股票和存托凭证涨跌幅限制、有效竞价范围、盘中⾃动临时停牌、单笔申报数量限制等⽅⾯做了调整。
2.4新增盘后定价交易业务
盘后定价交易，是指在当⽇收盘集合竞价结束后，按照时间优先原则，以当⽇收盘价对盘后定价买卖订单进⾏逐笔连续撮合的交易⽅式。
深交所每个交易⽇15:05之后每15秒钟向市场发布⼀后定价交易的⾏情快照，
以揭⽰盘后定价交易业务的实时⾏情，发布内容包括：证券代码、证券代码源、昨收价、当⽇收盘价、当⽇累计盘后定
价交易成交笔数、当⽇累计盘后定价交易成交数量、当⽇累计盘后定价交易成交⾦额、实时收盘定价买⼊或/和收盘定价卖出的累计未成交申报数量、交易阶段代码。
信⽤账户可开展盘后定价交易业务。使⽤信⽤账户申报盘后定价交易买⼊委托时，只能以普通交易⽅式买⼊融资融券可冲抵保证⾦证券，不能以融资融券开仓、平仓⽅式买⼊；使⽤信⽤账户申报盘后定价交易卖出委托时，只能以普通交易⽅式卖出证券，不能以融资融券开仓、平仓⽅式卖出。
具体业务流程参见《深圳证券交易所盘后定价交易业务之券商技术系统变更指南》第⼆节业务流程。
2.5转融通证券出借业务优化
为了向市场提供更灵活、⾼效的交易机制，提⾼约定申报的市场化⽔平，对于部分证券实施市场化转融通，市场化转融通主要包括如下⼏点：
1、拟优化现有转融通证券出借约定申报⽅式，放宽出借期限、费率等限制，放宽交易申报数量要求，对出借和借⼊申报实时撮合成交，并对证⾦公司和出借⼈账户的可交易余额进⾏实时调整；
2、拟优化现有转融券约定申报⽅式，深交所交易系统根据证⾦公司发送的成交数据，对证⾦公司和证券公司账户的可交易余额进⾏实时调整；
3、放宽现有⾮约定申报交易申报数量的要求；
4、禁⽌可售冻结证券出借。
除市场化转融通优化之外，还增加如下两点业务变更：
1、允许⾸发后可出借限售股做约定申报及⾮约定申报出借；
2、增加转融通出借业务开关。
三、技术系统变更概况
本次技术系统变更适⽤于创业板存量及新发⾏上市股票。
本次技术系统变更主要涉及的改造要点如下：
1、⽀持创业板新增特殊标识及上市初期证券状态的揭⽰。
2、现货集中竞价委托申报时按照新发布的委托数量参数进⾏委托数量合法性
检查。
3、⽀持新增的盘后定价交易业务的委托申报、回报接收、⾏情揭⽰以及清算交
收。
4、⽀持转融通证券出借市场化约定申报及实时确认。
5、按照新发布的转融通证券出借委托数量参数进⾏委托数量合法性检查。
6、⽀持⾸发后可出借限售股的转融通出借。
7、持有可售冻结股份的证券账户禁⽌申报转融通证券出借市场化约定申报。
8、按照新的创业板适当性管理要求进⾏投资者适当性管理。
除上述改造要点之外，其余前端控制、竞价撮合、⾏情发布、成交回报等规则与现状保持⼀致。
四、新增特殊标识
交易系统每个交易⽇开市前向市场发布的证券信息⽂件（securities）、⽹上发⾏认购业务参考信息（issueparams）中已
含“是否尚未盈利”、“是否存在投票权差异”字段，新增“是否具有协议控制架构”和“是否注册制”字段。
启⽤“是否注册制”字段判断是否为按照《创业板⾸次公开发⾏股票注册管理办法》发⾏的股票和存托凭证。创业板股票和
存托凭证启⽤“是否尚未盈利”字段⽤于标识公司是否盈利，启⽤“是否存在投票权差异”字段⽤于标识公司是否具有表决权差异，启⽤“是否具有协议控制架构”字段判断是否具有协议控制架构。
市场参与者技术系统应根据“是否注册制”字段对参与创业板股票、存托凭证申购、交易的投资者权限进⾏控制。对于“是否注册制”字段取值为‘Y’的股票、存托凭证，只有满⾜创业板投资者适当性管理相关要求的新增投资者、存量专业投资者和重新签署风险揭⽰书的存量普通投资者才能参与申购、交易。
对于可交债、可转债，市场参与者技术系统可以通过证券信息⽂件（securities）的基础证券代码（UnderlyingSecurityID）获取该债券对应的标的股票（可转债对应标的股票为转股所得股票，可交债对应标的股票为换股所得股票），并根据标的股票的“是否注册制”标识，对参与可转换公司债券转股、可交换公司债券换股的投资者权限进⾏控制。
具体取值参见《深圳证券交易所数据⽂件交换接⼝规范》3.1证券信息（securities）、3.10⽹上发⾏认购业务参考信息（issueparams）。
五、交易机制优化
5.1证券状态发布
交易系统每个交易⽇开市前下发的证券信息⽂件（securities）的证券状态代码字段新增取值：17-上市初期，⽤于标识该
证券处在新股上市初期。特别地，对于处于新股上市⾸⽇的创业板股票和存托凭证，仍会对外揭⽰证券状态：6-上市⾸⽇。对于创业板
股票和存托凭证，处在新股上市初期、恢复上市⾸⽇、退市整理期时证券信息⽂件发布
注：√表⽰将发布该证券状态代码
创业板股票和存托凭证，处在新股上市初期或恢复上市⾸⽇时，⽆价格涨跌幅限制。根据交易规则3.3.5的规定，“市价申报只适⽤于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易。其他交易时间，交易主机不接受市价申报。”；故在此期间，市价申报不适⽤于创业板股票和存托凭证。
5.2委托数量上限及数量单位发布
交易系统每个交易⽇开市前下发的现货集中竞价交易业务参考信息⽂件（cashauctionparams）增加四个字段：“市价买数量上限”、“市价卖数量上限”、“市价买数量单位”、“市价卖数量单位”字段，⽤于发布市价委托的买卖数量上限、数量单位。现有“买数量上限”、“卖数量上限”、“买数量单位”、“卖数量单位”更名为“限价买数量上限”、“限价卖数量上限”、“限价买数量单位”、“限价卖数量单位”，⽤于发布限价委托的买卖数量上限、数量单位。
上述市价委托是指《深圳证券交易所交易规则》3.3.4节规定的市价委托类型。
具体取值参见《深圳证券交易所数据⽂件交换接⼝规范》3.4现货集中竞价交易业务参考信息（cashauctionparams）。
5.3涨跌幅限制及有效竞价范围发布
交易系统每个交易⽇开市前下发的现货集中竞价交易业务参考信息⽂件（cashauctionparams）发布价格涨跌幅限制及有效竞价范围，新增“有效范围基准价类型（AuctionReferPriceType）”字段，⽤于标识有效竞价范围的计算⽅式。
有效范围涨跌幅度（AuctionUpDownRate）、有效范围涨跌价格（AuctionUpDownAbsolute）使⽤⽅式与有效范围基准价类型取值有关。具体如下：
对于有效范围涨跌幅度：
若AuctionReferPriceType为1时，如AuctionUpDownRate取值为0.100，基准价为
9.8400，价格档位为0.0100，则买、卖委托有效竞价范围为：【9.8400*（1-0.100），
9.8400*（1+0.100)】，结果为：【8.8600,10.8200】。
若AuctionReferPriceType为2时，如AuctionUpDownRate取值为0.100，基准价为
9.8400，跌停价为8.0000，涨停价为12.0000，价格档位为0.0100，则买委托有效竞价
范围为：【跌停价，9.8400*（1+0.100）】，结果为：【8.0000,10.8200】，卖委托有
效竞价范围为：【9.8400*（1-0.100)，涨停价】，结果为【8.8600,12.0000】。
使⽤有效范围涨跌价格计算与有效范围涨跌幅度类似，只是将上述计算公式的按⽐例相乘改为直接加减。注意：市场参与者技术系统⽆需根据发布的有效竞价范围参数作委托价格检查。
具体取值参见《深圳证券交易所数据⽂件交换接⼝规范》3.4现货集中竞价交易业务参考信息（cashauctionparams）。
六、盘后定价交易业务
综合⾦融服务平台新增盘后定价交易业务，应⽤标识（ApplID）为370，盘后定价交易业务的交易参考信息、委托及成交回报、⾏情发布、成交汇总等功能如下所⽰。
6.1交易参考信息
交易系统每个交易⽇开市前下发盘后定价交易业务参考信息⽂件（fixedpriceparams），⽤于发布参与盘后定价交易业务的证券及其相关交易参数。
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