上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2017年修订)
上海证券交易所风险警示板股票交易
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(2013年1月1日实施  2015年1月30日第一次修订
2017年6月28日第二次修订)
第一条为了防范上海证券交易所(以下简称本所)上市公司股票的交易风险,保障上市公司退市制度的切实执行,保护投资者的合法利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)和《上海证券交易所会员管理规则》(以下简称《会员管理规则》),制定本办法。
第二条本所设立上市公司股票风险警示板(以下简称风险警示板)。按照本所《上市规则》被实施风险警示的股票(以下简称风险警示股票)、被本所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票(以下简称退市整理股票),在该板进行的交易,适用本办法;本办法未作规定的,适用本所其他有关规定。
股票进入退市整理期,其相关衍生品种可以同时进入风险警示板交易,具体事项由本所另行规定,并报证监会批准。
第三条上市公司股票存在下列情形之一的,自被实施风险警示措施之日起,至该措施被撤销之日的前一交易日止,在风险警示板进行交易:
(一)被实施退市风险警示;
(二)因暂停上市后恢复上市被实施其他风险警示;
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(三)因退市后重新上市被实施其他风险警示;
(四)因其他情形被实施其他风险警示。
怎样检测防辐射服出现前款第(一)项情形的,股票简称前冠以“*ST”标识,出现前款规定的其他情形的,股票简称前冠以“ST”标识。
第四条退市整理股票的简称前冠以“退市”标识,自退市整理期开始之日起,在风险警示板交易30个交易日,本所于该期限届满后5个交易日内对其予以摘牌,公司股票终止上市。
退市整理股票在风险警示板交易期间全天停牌的,停牌期间不计入前款规定的30个退市整理交易日。全天停牌的天数累计不得超过5个交易日。
第五条风险警示股票和退市整理股票的交易信息独立于其他股票的交易信息,予以分别揭示,会员应当对两类股票的交易信息予以相应独立显示。
第六条投资者买卖风险警示股票和退市整理股票,应当采用限价委托方式。
第七条风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%,但A股前收盘价格低于0.1元人民币的,其涨跌幅限制为0.01元人民币,B股前收盘价格低于0.01美元的,其涨跌幅限制为0.001美元。
退市整理股票价格的涨跌幅限制为10%,但A股前收盘价格低于0.05元人民币的,其涨跌幅限制为0.01元人民币,B股前收盘价格低于0.005美元的,其涨跌幅限制为0.001美元。
涨跌幅价格的计算公式为:涨幅价格=前收盘价格×(1+涨幅比例),跌幅价格=前收盘价格×(1-跌幅比例)。
第八条风险警示股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌-2-
幅偏离值累计达到±15%的,属于异常波动,本所分别公告该股票交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。
风险警示股票盘中换手率达到或超过30%的,属于异常波动,本所可以根据市场需要,对其实施盘中临时停牌,停牌时间持续至当日14:55。
换手率的计算公式为:换手率=成交量÷当日实际流通量。
第九条暂停上市后恢复上市、退市后重新上市的股票,恢复上市或重新上市首日不设涨跌幅限制,当日盘中临时停牌事宜按照本所关于新股上市首日盘中临时停牌的规定执行。
第十条投资者当日通过竞价交易和大宗交易累计买入的单只风险警示股票,数量不得超过50万股。
投资者当日累计买入风险警示股票数量,按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算;投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和,不得超过50万股。
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会员应当采取有效措施,对投资者当日累计买入单只风险警示股票的数量进行监控;发现客户违反前两款规定的,应当予以警示和制止,并及时向本所报告。
第十一条股票退市整理期间,本所公布其当日买入、卖出金额最大的5家会员证券营业部的名称及其各自的买入、卖出金额。
第十二条股票退市整理期间交易不纳入本所指数的计算,成交量计入当日市场成交总量。
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