第六章 操作风险管理
一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）
1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（ ）[2018年6月真题]周公解梦梦见爬坡
日语1级
【答案】B
【详解】
内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（ ）[2018年6月真题]
【答案】B
【详解】
代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。
3、商业银行应当根据自身特点制定适当的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划。（ ）[2017年10月真题]
【答案】A
【详解】
商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务。
4、通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。（ ）[2017年10月真题]
【答案】A
【详解】
通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。通常来讲，一个典型和完整的过程包括放置、离析、融合三个阶段。
5、的放置阶段是指通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。（ ）[2015年10月真题]
【答案】B
【详解】
一个典型和完整的过程包括：①放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移；②离析阶段，是指不法分子通过错
综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨；③融合阶段，是指不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中。
6、由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。（ ）[2017年6月真题]
【答案】B
【详解】
外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。
7、与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。（ ）[2014年6月真题]
【答案】B
【详解】
与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
8、商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。（ ）[2013年11月真题]
【答案】A
【详解】
高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。商业银行采用高级计量法，建立模型使用
的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
9、商业银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。（ ）[2013年6月真题]
各不相犯的意思
【答案】B
【详解】
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
10、人员的合理流动是操作风险的一种。（ ）
【答案】B
【详解】
操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。“人员的合理流动”不属于操作风险。
11、无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ）
【答案】B
【详解】
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。因而，只有未经授权交易且导致资金损失的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。
12、内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。（ ）
【答案】A
【详解】
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃和欺诈类。
13、故意隐瞒交易不属于内部欺诈造成损失的原因。（ ）
【答案】B
【详解】
故意隐瞒交易属于内部欺诈中的行为未经授权类。
14、关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。（ ）
【答案】A
【详解】
关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。
15、操作风险评估包括评估和报告两个步骤。（ ）
【答案】B
【详解】
操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：①准备阶段，包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；②评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进方案；③报告阶段，包括整合结果、双线报告。
16、对于各种风险状况，报告应给出不同类型风险的诱因，即什么因素造成了风险的存在。针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议。（ ）
【答案】A
【详解】
对于各类风险状况，报告应阐明不同类型风险的诱因。其中，与业务运营密切相关的风
险诱因，如系统升级、兼并收购等，应引起商业银行的高度重视；针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议，包括调整风险战略、改善资本的分配、调整风险管理资源配置、加强业务经营管理等。
17、风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为“固有风险－控制措施＝剩余风险”。（ ）
【答案】A
【详解】
风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为“固有风险－控制措施＝剩余风险”。
骑马与砍杀火与剑 18、在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心业务，如账务系统等不应外包出去。（ ）有感觉的英文歌
【答案】B
【详解】
工程部年终总结 在业务外包中，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。
19、存款人以10万元5年期他行定期存单质押在某银行办理了一笔8万元的3年期个人生产经营贷款。从风险管理的角度判断，此笔贷款存在着质押手续不严密等操作风险。（ ）
【答案】B
【详解】
个人质押贷款的操作风险点主要有：①质押单证未办理止付手续或止付手续不严密，质押单证未经所有人书面承诺、签字形成无效质押；②未对保单、存单等质押物进行真实性验证；③申请人以假存单和假有价单证办理质押贷款；④质物持有人在权利上有缺陷。仅从本题题干的描述，无法判断是否存在质押手续不严密的情况。
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