【⾦融⼯程】阻⼒⽀撑相对强度（RSRS）选股——技术指标系列报告之三（刘
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特别声明：
在RSRS技术指标系列的前两篇报告中，我们提出了利⽤最⾼价、最低价序列的相对强弱来动态刻画市场的阻⼒位与⽀撑位，构建阻⼒⽀撑相对强度（RSRS）指标，并研究与探讨了将之应⽤在沪深300等指数各时间频率上择时以及⾏业轮动上的效果。本⽂将延续该系列前两篇报告的思路，细挖RSRS指标在选股上的价值，开发了基于RSRS指标的选股模型。
RSRS指标原理及构建：有别于传统对于阻⼒位与⽀撑位的定值应⽤，我们从变量的⾓度探索它们对于未来市场涨跌预测性的价值。通过定义阻⼒⽀撑相对强度的概念，我们设计出对未来市场收益有显著预测性的技术指标。怎样培养孩子
RSRS指标的应⽤在个股与在宽基/⾏业指数上的差异：个股与宽基/⾏业指数在可靠性、及时性与代表性上有显著差异。我们通过对股票按市值⼤⼩分组设计实验，展现了这些差异对于RSRS指标有效性的影响，同时给出了削弱这些影响从⽽在⼀定程度上恢复RSRS指标在个股上的有效性的解决⽅案。
RSRS指标在不同维度上对于股票未来涨幅的预测性：通过分别在时间截⾯上做去极值处理与标准化处基金从业资格证报名
理，直观地表现出RSRS指标在时间截⾯以及时间序列上不同的预测效果：在时间序列的层⾯上，股票未来预期收益与RSRS指标⼤⼩呈显著正相关性；⽽在时间截⾯的层⾯上，股票未来预期收益与RSRS指标⼤⼩呈显著负相关性。
RSRS指标在中⼩市值选股中的应⽤：根据RSRS指标在时间截⾯上与未来预期收益的负相关性以及其值⼤⼩本⾝对应的多种市场状态，细分前期涨跌与成交量异动，挑出特定状态下在未来表现⼤概率优于市场的股票，以此构建RSRS选股策略。样本外等权策略年化收益33.80%，夏普⽐率0.916，最⼤回撤32.20%，相对中证500超额收益年化16.93%；⾏业中性策略年化收益26.37%，夏普⽐率0.801，最⼤回撤31.58%，相对中证500超额收益年化10.43%。
密云旅游景点大全RSRS指标在⼤市值选股中的应⽤：基于相似的逻辑，通过在⾼RSRS值组别中挑选股票构建选股策略。样本外策略年化收益33.75%，夏普⽐率1.19，最⼤回撤24.26%。相对沪深300超额收益年化17.50%，信息⽐率1.34，最⼤回撤
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