金融数学与金融数学专业介绍及其发展前景
1 金融数学与金融工程专业介绍
金融数学 Financial Mathematics 又
称数理金融学 数学金融学 分析金融学
是以数学和计算机为工具 通过数学建
模 理论分析 数值计算等对金融问题进
行定量分析 从而揭示金融运行过程中的
内在规律并用来指导实践  金融数学是现
代数学和计算技术在金融领域里的具体应
用 是一门新兴的交叉学科 也是目前十
分活跃的前沿学科之一 发展很快 金融
学(Finance)是研究人们在不确定的环境中
如何进行资源的时间配置的学科 开始的
金融学以定性研究为主 很少有精致的定
量分析 20 世纪50 年代初 马科维茨 H.
Markowitz 以金融定量分析的方法提出
的投资组合理 夏普(W.Sharpe)的资本资
产定价理论和米勒的公司财务理论引发了
第一次 华尔街革命 是金融数学的开
端 1973 年 布莱克和斯克尔斯用数学方
法给出了期权定价公式 以及稍后 莫顿
Merton 对该公式的发展和深化 期权
定价公式给金融交易者和银行家在衍生金
融资产的交易中带来了便利 推动了期权
交易的发展 期权交易很快成为世界金融
市场的主要内容 成为第二次 华尔街革
命 马科维茨 - 夏普理论和布莱克- 修斯每个省份的简称
公式一起构成了蓬勃发展的新学科 金
融数学的主要内容 同时也是研究新型衍
生证券设计的新学科 金融工程的理论
基础 从而使这两次革命的先驱者分别在
1990 年和1997 年获得了诺贝尔经济学奖
美国经济学家罗伯特 恩格尔和英国经济
学家克莱夫 格兰杰对时间序列理论在经
济和金融的研究中取得重要成果 也于
2003 年获得诺贝尔经济学奖 可以认为这
是金融数学的研究第三次获得诺贝尔经济
学奖 金融数学这门新兴的交叉学科已经
成为国际金融界的一枝奇葩
金融工程(Financial Engineering)包括
创新型金融工具与金融手段的设计 开发
与实施 以及对金融问题给予创造性的解
决 金融工程学形成于 20 世纪 90 年代
1991年国际金融工程师协会 International
Association Financial Engineers 的成立标
志着金融工程学的诞生 它的产生与发展
和金融创新是密不可分的 金融工程的理
论基础包括经济学和金融学的基本原理及
各种理论 随着全球经济的一体化 汇率
理论 利率理论也成为金融工程基础理论
的一部分 此外会计学和税务知识也是必
不可少的理论基础 金融工程实施的前提
是在科学理论的指导下合理利用利率 汇
率 价格的自由浮动 实现金融风险的市
场分配和动态管理
推动金融工程学产生和发展的原因有
外部的也有内部的 外部原因大致有 第
一 市场的全球化 市场全球化加剧了市
场价格的波动性 使市场竞争更趋激烈
使企业特别是跨国公司面临的风险日益增
大 迫使金融机构和企业必须通过各种创
新活动及采取新的经营策略以适应变化了
的市场环境 这使金融工程的产生成为必
要  第二 科学技术的迅猛发展 科学技
术 特别是计算机信息处理技术 网络通
信技术 人工智能技术等 的高速发展为
金融工程提供了必要的物质条件和研究手
段 第三 现代金融理论的形成与发展 估
值理论 资产组合理论 期权定价理论 不
完全资产市场一般均衡理论等现代金融理
论的形成与发展为金融工程奠定了理论基
础 内部原因主要是金融工程综合运用金家属宣告王相军遗体搜救结束
融 工程 信息技术 数学 会计 法律
等多学科知识创造性地为金融机构或企业
提供解决金融问题的方案 使它们能较好
地规避所面临的金融风险 使投资者能获
取较大的收益 使筹资者能以较低成本筹
得资金 这使金融工程的发展获得了来自
金融机构或企业内部的巨大推动力
2 金融数学与金融工程的发展前景
随着我国经济体制由计划经济向市场
经济过渡 证券业和保险业迅速发展 金
融业逐步实现与国际接轨并参与国际竞
争 特别是我国进入 WTO 后 金融业面
临新的机遇和挑战 金融风险正成为我们
面临的大问题 对各种创新金融工具的需求
越来越迫切 金融市场秩序不能只靠行政和
司法的手段来维持 它需要高科技和金融科
学的鼎力相助 传统的金融人才已越来越不
适应社会的发展 直觉经验无力管理如此巨
大而迅变的金融市场 大型计算机和金融工
程的应用迅速成为当代风险管理的主流 金
融数学及定量金融科学在金融市场正在开发
和具有巨大潜力的中国有着广阔的发展前
景 金融工程在中国的经济改革和体制转型
等方面中也有无可限量的作用 可以将貌似
有害的市场波动变为市场调节的自主机制
从而降低社会风险和政府负担 它应用的前
景也是非常广阔的
我国是世界上潜在的保险大国 在寿
剑灵没活力了怎么办
险 财险 养老保险 包括企业年金 等
方面将有巨大市场 为此需要大量精算师
和投资管理专家 在保险公司中 精算师
是核心部门的核心人才 有着极高的地
位 权力和职责 包括新保险产品开发设
计 保险产品管理 财务管理 一般中国
本土的精算师年薪在20 万至40 万之间 海
归或是洋精算师的身价则都在百万元之
上 精算师是我国目前最紧缺的尖端人才
之一 在我国 目前只有 400 多名精算从
业人员 其中 79 人取得了国内准精算师资
格证书 但被世界保险界认可的正精算师
还不足50 人 据统计 中国加入 WTO 后
大批外资保险公司进入中国 精算师的市
场需求量达到了 5000 人 为开发新的产品
特别是与投资相关的产品 和保单的证
券化的发展 传统精算师的知识结构需要
更新 精算数学与金融数学的交叉统一发
展必将是大趋势
近几年来 西方就业市场正在进行一
场对金融数学与金融工程人才需求的革
命 无论哪儿 在伦敦 纽约 东京 新
加坡 香港的金融市场 这一专业人才都
急缺 这一理论现已广泛地应用于金融
中国油漆十大品牌证券 保险 投资和经济分析方面 今天
金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之
一 最简单的例子是 保险公司中地位和
收入最高的 可能就是总精算师 美国花
旗银行副主席保尔 柯斯林著名的论断
是 一个从事银行业务而不懂数学的人
无非只能做些无关紧要的小事
在美国 金融管理和金融监控早已计
算机化和数学模型化 十几年来招募了数
以千记的数学家 物理学家 计算机科学
家和工程师从事金融工程的研究 被西方
广泛报导为 火箭科学家向华尔街的大规
模转移 芝加哥大学 加州伯克利大学
斯坦福大学 卡内基 梅隆大学和纽约大
学等著名学府 都已经设立了金融数学相
关的学位或专业证书教育  在香港 香港
中文大学 科技大学 城市理工大学等学
金融数学与金融工程专业介绍及其发展前景*
姚海祥1
  李丽君2
1 广东外语外贸大学信息科学技术学院  广州  510006;2  东莞市黄水职业中学  东莞  523573)
摘  要 本文简述了金融数学与金融工程专业的特征 历史发展进程 及其在现代金融理论中的重要地位 最后还介绍了我国金融
数学与金融工程专业教育的现状及发展前景
关键词 金融数学  金融工程专业  定量分析
中图分类号 B024 4        文章标识码 A            文章编号 1673-9795(2008)03(c)-0181-02
万方数据182
中国科教创新导刊
中国科教创新导刊  China Education Innovation Herald
2008 NO.09
China Education Innovation Herald
科 教 论 坛
校都已推出有关的训练课程和培养计划
并得到银行金融业界的热烈响应
国内金融专业的学生多数从文科中招
生 不少教员缺乏数理基础的训练 金融
研究机构缺乏科学人才的参与 因此改革
金融教育也是中国的当务之急 近年来接
连发生的墨西哥金融危机 亚洲金融风暴
及百年老店巴林银行倒闭等事件都在警告
我们 如果不掌握金融数学 金融工程和
金融管理等现代化金融技术 缺乏人才
燃气热水器什么牌子好就可能在国际金融竞争中蒙受重大损失
我们现在最缺的 就是掌握现代金融衍生
工具 能对金融风险做定量分析的既懂金
融又懂数学的高级复合型人才 这个领域
的高端人才在国内更是凤毛麟角 国家应
该更多地关注金融和数学相结合的复合型
人才的培养 人才是国际竞争的决定性因
素 从国际竞争的总趋势来看 金融数学
与金融工程可以极大地提高中国的竞争
力 中国应当像当年发展两弹一箭那样
把它作为战略大计来抓 这样中国金融业
的现代化方能根深叶茂
财务管理和会计的区别
在中国 相关人才的培养刚刚起步
近年来不少高校都陆续开展了与金融数
学 金融工程相关的教学 1997 年 北京
大学和南开大学分别建立了金融数学系与
金融信息技术系 1999 年 南京师范大学
与广州大学也分别建立金融数学系 华南
师范大学于2001 年办了金融数学专业 广
东外语外贸大学也于2006 年建立应用数学
系并开始招收数学与应用数学 金融数学
与精算方向 的本科生 中国科学院及山
东大学 兰州大学 南京理工大学 内蒙
古科技大学 西北师范大学等高校也陆续
开展了相关的专业 但毕业的学生远远满
足不了整个市场的需求
毕业生的就业情况是衡量一个学科的
发展前景的重要标准 金融数学与金融工
程专业的学生毕业后能够胜任在银行 保
险 证券 信托等金融部门从事金融业务
性 技术性以及管理性工作 胜任在企业
从事财务 理财 风险管理工作 胜任在
教育 科研部门从事教学 科研工作 部
分具有学术培养潜力的优秀毕业生能够直
接考取相关方向的硕士研究生 对不同层
次的大学 下面我们以北京大学和广州大
学为例说明毕业生的就业和考研情况
截到 2003 年7 月 北京大学建系6 年
就有五期本科毕业生 总共 140 余人 其
中近 2/3 被保送为研究生 已分别被北京
大学 中国科学院 清华大学 复旦大学
等单位录取或被美国 新加坡 英国 加
拿大和香港的大学录取为研究生 其余大
多数到银行 保险公司和证券公司或计算
机公司就业 已有四批金融数学硕士毕
业 全部都到金融部门工作 据北大介绍
它们的毕业生已经在中国的金融业开始发
挥作用 现在不少学生报考北大数学学
院 就是奔金融数学系来的 广州大学
2003 年第一批金融数学 39 名本科毕业生
中 2 人出国读硕士学位 4 人被广州大学
录取为金融数学方向的研究生 7 人到银

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。