基金投资管理(6—15章)第三套
1.利差一般用基点表示，1个基点等于（ ）。
0
0.01
0
0.001
2.以下选项中不属于战略资产配置范畴的是（ ）。
运用金融工具，通过择时，调节各大类资产之间的分配比例
采用量化的优化模型或运用经验和判断，对每类资产进行甄选
战略资产配置在较长时期内以追求长期回报为目标
确定各主要大类资产的投资比例，建立最佳长期投资组合结构
3.关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法正确的是（ ）。
债券当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失
在其他条件相同的情况下，债券到期收益率和债券当期收益率都与债券市场价格呈反方向增
减关系
债券当期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到期可获得的年平均收益率
债券到期收益率是债券年利息收入与当前的债券市场价格的比率
4.A、B公司都想借入7年期的1000万元美元的借款，A公司融资成本分别为固定利率7%，浮动利率LIBOR+0.5%。B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率LIBOR+1%。双方可以通过（ ）降低融资成本。
货币互换
信用违约互换
股权互换
利率互换
5.评估证劵或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。
贝塔系数
最大回撤
下行风险
标准差
6.在半强有效的市场下，以下信息中，没有被反映在证劵价格中的是（ ）。
上市公司去年的每股盈利
正在洽谈中未公告的并购案
上市公司过去一年的成交量
已公告未分配的红利
7.金融机构买卖基金应缴纳的税收包括（ ）。
印花税、买卖基金份额获得差价收入所产生的营业税
印花税、买卖基金份额获得差价收入所产生的营业税、从基金分配中获得收入所产生的企业所得税
买卖基金份额获得差价收入所产生的营业税以及企业所得税
买卖基金份额获得差价收入所产生的营业税、从基金分配中获得收入所产生的企业所得税
8.在我国，证劵交易所的决策机制是（ ）。
董事会
理事会
专门委员会
会员大会
9.下列关于证劵市场的做市商和经纪人，说法错误的是（ ）。
两者有时可以共同完成证劵交易
两者的利润均来源于证劵买卖差价
两者对于市场流动性的贡献不同
经纪人在交易中执行投资者的指令
10.关于证券交易成本，以下表述错误的是（ ）。
基金管理人常用一篮子对冲工具对风险进行拟合
买卖差价在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的
交易头寸越大，对市场价格的冲击越明显，交易所需的时间也越长
目标组合和转换组合的差异越小，机会成本增加的可能性就越高
11.某公司2015年度末负债总计为1300亿元，所有者权益合计为1000亿元，流动资产为1200亿元，则非流动资产为（ ）。
1100亿元
100亿元
700亿元
800亿元
12.投资者利用分散化投资的方法可以（ ）。
监测风险
度量风险
降低风险
消除风险
13.上海证劵交易所对大宗交易买卖双方的成家申报进行确认的时间为（ ）。
9:30-15:30
13:00-15:30
15:00-15:30
9:30-11:30
14.下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（ ）。
贝塔系数
杠杆率
持股集中度
标准差
15.以下关于跟踪误差的说法错误的是（ ）。
指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益率的差
16.以下关于现金流量表的表述，错误的是（ ）。
现金流量表的作用，包括反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力
现金流量表，所表达的是企业在特定会计期间内现金（包含现金等价物）的增减变动等情形
卖基金现金流量表是以权责发生制为基础编制的，而非根据收付实现制（即实际现金流量和现金流出）为基础编制的
分析现金流量表，有助于投资者估计近后企业的偿债能力、获取现金的能力、创造现金流量的能力和支付股利的能力
17.下列关于会计恒等式的表述中，正确的是（ ）。
资产=所有者权益-负债
资产=负债-所有者权益
资产=负债=所有者权益
资产=负债+所有者权益
18.我国银行间债券市场的交易品种包括（ ）。
债券、质押式回购、做市商交易
债券、质押式回购、买断式回购、大宗交易
债券、回购、远期交易
优先股、债券、回购
19.在债券市场上，由具有一定实力和信誉的市场参与者作为特许交易商，不断向投资者报出某些特定债券的买卖价格，双向报价并在该价位上接受投资者的买卖要求，以其自有资金和债券与投资者进行交易的制度为（ ）。
一级交易商制度
做市商制度
会员管理制度
结算代理制度
20.下列关于债券利率风险的表述，不正确的是（ ）。
债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈同方向变动
通常，债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大
债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大， 所承担的利率风险就越高
杠杆率的增加会加大对利率变化的敏感度
21.债券远期交易最长不能超过（ ）天。
365
270
90
180
22.关于债券的提前赎回条款，以下说法错误的是（ ）。
债券的提前赎回条款是债券发行人所拥有的一种选择权，在财务上对债务人有利
债券的提前赎回条款对投资者而言，意味着面临较低的再投资利率
有较高提前赎回可能性的债券应具有较低的票面利率，其内在价值相对较低
债券的提前赎回条款允许债券发行人在债券到期前按约定的赎回价格部分或全部偿还债务
23.关于各类证券的转换，以下说法正确的是（ ）。
优先股可以在约定的时间转换为普通股
可转债可以在约定的时间内转换为优先股
可转债可以在约定的时间内转换为普通股
普通股可以在约定的时间换购可转债
24.对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在0.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是（ ）。
当日的基金资产总值
前一估值日的基金资产总值
前一估值日的基金资产净值
当日的基金资产净值
25.关于β系数，以下表述正确的是（ ）。
β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低
CAPM用β系数来描述资产或资产组合的特有风险大小
β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度
β系数是对放弃即期消费的补偿
26.在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。
使得组合投资收益的波动变小
使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
降低整个投资组合的非系统性风险
27.关于合格境内机构投资者（QDII）的投资顾问，下列说法错误的是（ ）。
投资顾问可为投资者提供境内外投资者买卖证券建议或投资组合管理等服务
投资顾问受境内合格机构投资者委托提供投资建议
投资顾问所在国家或地区证券监管机构应已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录
投资顾问可由境内基金管理公司、证券公司在设立的分支机构担任
28.关于商业票据的特点，下列表述正确的是（ ）。
面额不大
可以在明确的二级市场交易
可以直接发行，也可以间接发行
利率较高，通常略高于银行优惠利率
29.X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年。以下说法正确的是（）。
X债券的当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
Y债券的当期收益率变动预示着当期收益率的反向变动
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
30.不属于在基金销售过程中发生的费用是（ ）。
基金转换费
赎回费
申购费
销售服务费
31.关于金融期货，以下表述错误的是（ ）。
金融期货是一种风险管理工具
金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度
金融期货交易是非标准化交易
金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易
32.关于基金利润分配，以下说法错误的是（ ）。
封闭式基金每年至少一次收益分配
开放式基金一定要进行利润分配
基金分红公告要包含收益分配方案，时间和发放办法等
封闭式基金收益分配后净值不低于面值
33.股票交易印花税的纳税义务人是（ ）。
投资者
中国证券登记结算有限责任公司
证券交易所
证券经纪商
34.在我国现行的交易规则下，不可能成为交易所当日股票收盘价的是（ ）。
当日该股票最后一笔交易前1分钟的成交量加权平均价
股票收盘的集合竞价
前一交易日的收盘价
股票大宗交易的收盘价
35.在债券的发行和销售中，债券发行人和债券投资人之间起到金融中介作用的是（ ）。
债券代理商
债券承销商
债券市场
债券基金管理人
36.可转换债券转成股票之后，持有者（ ）。
不享有任何权利
可以享有股票的分红利息
可以同时享有债券的利息和股票的分红派息
可以享有债劵的利息
37.依据全球投资业绩标准（GIPS），以下有关买卖开支的说法正确的是（）。
在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分
在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，必须使用估计的买卖开支
在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，可以不扣除买卖开支
在计算买卖收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，可以使用估计的买卖开支或不扣除买
38.公告基金资产净值的责任主体是（ ）。
中国证监会
中国证券投资基金业协会
基金管理人
基金托管人
39.个人投资者在商业银行购买国债，属于（ ）交易行为。
商业银行柜台市场
银行间同业拆借中心
银行间债券市场
交易所债券市场
40.关于资本市场线，以下表述错误的是（ ）。
资本市场线也叫证券市场线
资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
资本市场线是可达到的最优的市场配置线
资本市场线斜率总为正
41.有关于主动投资，以下表述正确的是（ ）。
主动投资战略在有效市场上更能体现其价值
主动投资战略试图复制某一指数的收益和风险
主动投资战略通常有更低的管理费用
主动投资战略在不完全有效的市场上更能体现其价值
42.某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为-5%，则以下说法正确的是（ ）。
该基金在12个月中的最大损失为5%
该基金在12个月中的损失由5%的可能不超过5%
该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%
该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过-5%

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。