基金从业《证券投资基金》精选真题及答案(4)
基金从业《证券投资基金》精选真题及答案（4）1. 公募基金财务会计报告中，基金持仓结构分析股票投资占比的计算方式正确的是( )
A.股票投资总成本/基金的投资总额
B.股票投资总成本/基金资产净值
C.股票投资总市值/基金的投资总额
D.股票投资总市值/基金资产净值
答案:B
2. 以下关于最大回撤的说法，正确的是( )。
A.最大回撤无法衡量损失的大小
B.比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间
C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力
D.最大回撤可以衡量损失的可能概率
答案:B
3. 股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自下而上策略，下列表述正确的是( )。
A.在实施中有固定模式
B.从行业配置入手
C.关注个股表现
D.从风格配置入手
答案:C
解析：自下而上策略主要关注个股的选择(C项说法正确)，在实施过程中没有固定模式(ABD项说法错误)，只要能够挑选出业绩突出的股票即可。
4. 关于QFII主体资格的申请，以下不符合中国证监会规定条件的是( )
A.资产管理机构经营资产管理业务2年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不于5亿美元
B.证券公司经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
C.保险公司成立1年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元
D.商业银行经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
答案:C
5. 某企业的净利润为2.1亿元，净资产收益率为30%，权益乘数为2，则总资产为( )。
A.4.2
B.3.5
C.14
D.7
答案:C
6. A公募证券基金租用B券商的交易单元，佣金比率为0.1%，由C银行托管，2017年2月14日在上交所卖出股票金额2000万元，买入股票金额3000万元。
在银行间债券市场卖出债券金额1500万元。A基金次日10:40还在深交所综合协议交易平台申报卖出D上市公司股票，该股票当日13:50盘中停牌，14:40恢复交易。A基金在深交所协议平台申报的交易可能的确认时间是( )。
A.13:40
B.15:20
C.由于该股票停牌，当日交易申报不能被接受
D.10:50
答案:B
7. 相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括( )
Ⅰ.期限结构
Ⅱ.投资理念
Ⅲ.投资策略
Ⅳ.组合久期
A.Ⅰ.Ⅳ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.I.Ⅱ
答案:A
8. 年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且2年后就可以赎回.回售或转换股票。假设在发行3年后市场利率大幅上行，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下，最有可能出现的情况是( )
A.转换条款行使
B.赎回条款行使
C.债券价值上涨
D.回售条款行使
答案:D
9. 关于债券当期收益收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是( )
A.当期收益率总是与到期收益率反向变动
B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率
C.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券资本损益
D.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率
答案:A
10. 关于货币市场工具，以下表述错误的是( )
A.货币市场工具在金融市场中发挥着十分重要的功能
B.货币市场工具具有较差的流动性和对经济环境的敏感性
D.货币市场工具产生于信用活动，交易价格为利率
答案:B
11. QDII是在人民币没有实现可自由兑换/资本项目尚未开发的情况下，有限度的允许境内投资者投资市场的一项过渡性制度安排。目前，以下哪个机构不可以发行代客理财产品( )
A.商业银行
B.基金管理公司
C.财务公司
D.券商公司
答案:C
12. 票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率为( )
A.5.5%
B.6.5%
C.10.1%
D.8.8%
答案:D
13. 在单笔交易规模较大的债券市场中，比较适合的结算方式是( )。
A.双边净额结算
B.逐笔交易
C.券款净额结算
D.多边净额结算
答案:B
14. 歌尔转债2016年3月2日收盘价124.25，标的股票歌尔声学收盘价22.15元。该转债发行面值100元，转股价为26.33元，转换比例是( )
A.3.8
B.4.7
C.4.5
D.5.6
答案:A
15. 无风险资产与风险资产的相关系数为( )
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
答案:A
16. 关于私募股权投资战略形式，以下表述错误的是( )
A.私募股权二级市场投资通常是指将私募基金投资于二级市场公开交易的上市公司的股权
B.风险投资通常是指将资金投资于初创企业的股权
C.危机投资通常是指将资金投资于短期遭遇财务困境的企业
D.成长权益通常是指将资金投资于已经具备稳定的商业模式和客户体的公司股权
答案:A
17. 资本资产定价模型( )是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下标书正确的是()
A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大，预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
答案:B
18. 投资者分析基金财务会计报告可以达到的目的是( )
A.评价基金过去的经营业绩和投资管理能力
B.预测证券市场未来的发展趋势
C.了解基金管理人的投资决策依据
券商bD.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金管理人的未来宏观策略
答案:A
19. 关于债券利率风险，以下表述正确的是( )。
A.当市场利率上升时，债券价格不变
B.当市场利率上升时，债券价格上升
C.债券价格与市场利率变动方向一致
D.债券价格与市场利率变动方向呈反方向变动
答案:D
20. 关于债券投资的通胀风险，以下说法错误的是( )
A.对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债卷

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