基金从业资格《证券投资基金基础知识》预测试卷六（精选）
[单选题]1.下列关于道氏理论的主要内容，（江南博哥）描述正确的是()。
A.股票价格是序列正相关的
B.股票的变化表现为长期趋势和短期趋势两种趋势
C.交易量在确定趋势中有一定的作用
D.开盘价是最重要的价格
参考答案：C
参考解析：本题旨在考查道氏理论的内容。股票价格是序列正相关的是过滤法则的基本假设，与道氏理论无关。A项表述错误。道式理论认为股票会随市场的趋势同向变化以反映市场趋势和状况。股票的变化表现为长期趋势、中期趋势和短期趋势三种趋势。B项表述错误。交易量在确定趋势中有一定的作用。C项表述正确。收盘价是最重要的价格。D项表述错误。故本题选C。
[单选题]2.β系数为()的资产的预期收益率等于无风险收益率
A.-1
B.1
C.0
D.2
参考答案：C
参考解析：β系数为零的资产的预期收益率等于无风险收益率
[单选题]3.在报价驱动中，做市商的收入来源是()。
A.投机收入
B.手续费、佣金收入
C.证券买卖差价
基金份额计算D.投资收入
参考答案：C
参考解析：做市商的利润主要来自于证券买卖差价，而经纪人的利润则主要来自于给投资者提供经纪业务的佣金。
[单选题]4.关于衍生工具合约的执行方式，下列说法错误的是()。
A.远期合约可以自动抵消
B.远期合约常进行实物交割
C.期货合约可以对冲抵消
D.期货合约通常用现金结算
参考答案：A
参考解析：远期合约的两个合约即使是方向相反也不能自动抵消。一般而言，远期合约和
互换合约通常用实物进行交割。期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常用现金结算，极少实物交割。
[单选题]5.假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中会降低公司净资产收益率的是()。
Ⅰ.降低公司的资产负债率
Ⅱ.加快公司的总资产周转率
Ⅲ.提高公司的销售利润率
Ⅳ.提高公司的负债权益比
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
参考解析：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数，权益乘数=1÷（1-资产负债率），资产负债率降低，权益乘数变小，净资产收益率降低，权益乘数=负债权益比+1，提高负债权益比，权益乘数变大，净资产收益率提高。
[单选题]6.房地产权益基金可采取的的退出策略是()。
A.打包上市后退出
B.在公开市场上出售资产
C.管理层回购
D.二次出售
参考答案：A
参考解析：在退出策略方面，房地产权益基金可以通过在非公开市场上出售其所持有的资产退出，也可通过打包上市后退出。
[单选题]7.下列不符合暂停估值条件的是()。
A.不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值
B.基金中某个小比例投资品种的估值出现了转变
C.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业
D.发生紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产
参考答案：B
参考解析：当基金有以下情形时，可以暂停估值：（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值：（4）如出现基金管理人认为属于
紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。
[单选题]8.()是一个()风险指标。
A.波动率；绝对
B.波动率；相对
C.跟踪误差；绝对
D.跟踪误差；相对
参考答案：A
参考解析：波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。
[单选题]9.下列属于银行间债券结算方式的是()。
Ⅰ.纯款过户
Ⅱ.见券付款
Ⅲ.见款付券
Ⅳ.券款对付
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：D
参考解析：本题旨在考查银行间债券的结算方式。根据《银行间债券市场债券登记托管结算管理办法》，银行间债券市场的结算方式主要有纯券过户、见券付款、见款付券和券款
对付四种，纯款过户不属于其结算方式。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项属于其结算方式，Ⅰ项不属于。故本题选D。
[单选题]10.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率()。
A.反方向增减
B.两者之间变动没有关系
C.同方向增减
D.贴息债券同方向增减，附息债券反方向增减
参考答案：C
参考解析：在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减。
[单选题]11.在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的()。
A.10％
B.20％
C.5％
D.15％
参考答案：B
参考解析：任何一家市场参与者（基金管理公司运用基金财产进行远期交易的，为单只基金）的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的20％，远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的200％。
[单选题]12.对银行间债券市场交易的固定收益品种进行估值时应采用()提供的相应品种当日的估值价格。
A.机构投资者
B.第三方估值机构
C.交易所
D.银行
参考答案：B
参考解析：全国银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格。
[单选题]13.某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金的超额收益为()。
A.-4％
B.4％
C.-7％
D.-3％
参考答案：B
参考解析：基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。
[单选题]14.关于我国推出沪深300指数期货的意义，下列描述错误的是()。
A.完善我国多层次资本市场结构
B.降低投资者的操作成本
C.提高资产配置效率
D.对债券市场定价和避险具有关键作用
参考答案：D
参考解析：2010年4月，中国金融期货交易所推出沪深300指数期货，结束了我国股票现货和股指期货市场割裂的局面，对于降低投资者的操作成本，提高资产配置效率，以及完善
我国多层次资本市场结构均具有重大的意义。国债期货对债券市场定价和避险具有关键作用。
[单选题]15.某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50000元，在3月18日的基金资产净值为46000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是()。
A.1.3
B.1.45
C.1.26
D.1.37
参考答案：D
参考解析：我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
基金管理费=前一日基金份额净值*费率/365=50000*1%/365=1.37
[单选题]16.关于跨境投资风险及其管理，下列表述正确的是()。
A.国外企业债券多数都有担保机构，但是担保机构本身存在较大的信用风险，因此，证券投资和交易对手存在较大的信用风险暴露
B.基金投资于多个国家的证券时，能够直接使用人民币投资于市场以外币计价的金融工具
C.按照中国证监会要求，在投资股权具有关联关系的公司时必须合并计算持有的同一上市公司的总股本，如在我国沪港上市的A股和H股必须合并计算
D.基金公司面临有关国家或地区的政治、经济和产业政策变化后，应该坚持既定投资策略以进行长期价值投资
参考答案：C
参考解析：国外企业债券多数没有担保机构，而且担保机构本身也存在较大的信用风险，
因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。A错。
基金投资于多个国家的证券时，需要将人民币与各外汇币种进行兑换，经过换汇后投资于市场以多种外币计价的金融工具，取得外汇盈利后需要重新兑换成人民币。B错。
按照中国证监会要求，在投资股权具有关联关系的公司时必须合并计算持有的同一上市公司的总股本，比如，计算在两个以上市场上市的公司时必须合并处理，在我国沪港上市的A股与H股也必须合并计算。C对。
基金公司应在内部及外部研究机构的支持下，密切关注有关国家或地区的政治、经济和产业政策的变化，适时调整投资策略以应对风险的变化。D错。
[单选题]17.下列关于基金业绩评价的目的的说法，错误的是()。
A.有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平
B.投资者可以决定一个基金经理是否需要被替换
C.为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考
D.投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理
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