银行业非现场监管基础指标定义及计算公式一览表
银行业非现场监管基础指标定义及计算公式一览表
指标层次
指标分类
序号
指标名称
指标定义
计算公式
备注
风险水平
流动性风险
1
流动性比例
流动性资产/流动性负债×100%
流动性比例监测表 G22
人民币流动性比例:G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100%
外币流动性比例:G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100%
本外币合计流动性比例:G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100%
流动性风险
2
流动性覆盖率
合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%
流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表 G25
G25_Ⅰ[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ[Ⅱ.2.A]×100%
适用于资产规模不少于2000亿元人民币的商业银行。
流动性风险
3
净稳定资金比例
可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%
流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表 G25
G25_Ⅱ[Ⅲ.1.J]/G25_Ⅱ[Ⅲ.2.J]×100%
适用于资产规模不少于2000亿元人民币的商业银行。
流动性风险
4
优质流动性资产充足率
优质流动性资产/短期现金净流出×100%
优质流动性资产充足率 G26
G26_[Ⅱ.1.A]/(G26_[Ⅱ.2.A]-G26_[Ⅱ.3.A])×100%
适用于资产规模少于2000亿元人民币的商业银行。
流动性风险
5
流动性匹配率
加权资金来源/加权资金运用×100%
流动性期限缺口统计表 G21
G21_[9.B]/G21_[9.C]×100%
适用于所有商业银行。
流动性风险
6
流动性缺口率（90天）
流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%
流动性期限缺口统计表 G21
(G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]+G21_[3.2.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]-G21_[7.D]-G21_[17.A]-G21_[17.B]-G21_[17.C]-G21_[17.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G21_[2.D])×100%
流动性风险
7
核心负债比例
核心负债／总负债×100%
资产负债项目统计表 G01
流动性期限缺口统计表 G21
(G21_[3.5.1E]+G21_[3.5.1F]+G21_[3.5.1G]+G21_[3.5.1H]+G21_[3.6E]+G21_[3.6F]+G21_[3.6G]+G21_[3.6H]+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100%
流动性风险
8
人民币超额备付金率
（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%
资产负债项目统计表 G01
流动性比例监测表 G22
(G22_[1.1A]+G22_[1.3A])/G01_[61.A]×100%
流动性风险
9
存贷款比例（调整后）
调整后贷款余额/调整后存款余额×100%
存贷款月日均情况表 G01_IX
人民币口径:G01_IX[7.A]/G01_IX［5.A]×100%
外币口径:G01_IX[7.B]/G01_IX［5.B]×100%
本外币合计口径:G01_IX[7.C]/G01_IX［5.C]×100%
流动性风险
10
最大十户存款比例
最大十家存款客户存款合计/各项存款×100％
最大十家存款客户情况表 G23
G23_[11.D]/G23_[12.B]×100％
流动性风险
11
最大十家同业融入比例
（来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单—结算性同业存款）/总负债×100%
最大百家金融机构同业融入情况表 G24
(G24_[1.K]+G24_[2.K]+G24_[3.K]+G24_[4.K]+G24_[5.K]+G24_[6.K]+G24_[7.K]+G24_[8.K]+G24_[9.K]+G24_[10.K]+G24_[1.N]+G24_[2.N]+G24_[3.N]+G24_[4.N]+G24_[5.N]+G24_[6.N]+G24_[7.N]+G24_[8.N]+G24_[9.N]+G24_[10.N])/G24_[103.B]×100%
流动性风险
12
同业融入比例
(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单—结算性同业存款)/总负债×100%
最大百家金融机构同业融入情况表 G24
(G24_[102.N]+G24_[102.K])/G24_[103.B]×100%
信用风险
13
不良资产率
表内不良信用风险资产／表内信用风险资产×100%
资产质量五级分类情况表 G11
G11_II_[21.E]/G11_II_[21.A]×100%
信用风险
14
不良贷款率
（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100％
资产质量五级分类情况表 G11
资产负债项目统计表 G01
资产负债项目统计表附注第 II部分：贷款质量五级分类简表 G01_II
境内汇总口径：G01_II_[1.2A]/G01_[62.C]×100% 
法人汇总口径：G11_I_[1.E]/G11_I_[1.A]×100%
信用风险
15
逾期90天以上贷款与不良贷款比例
逾期90天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100％
资产质量五级分类情况表 G11
资产负债项目统计表 G01
资产负债项目统计表附注第 II部分：贷款质量五级分类简表
G01_II
境内汇总口径：G01_II_[2.2A]/G01_II_[1.2A]×100%
法人汇总口径：
(G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A]+G11_I_
[4.7A])/G11_I_[1.E]×100%
信用风险
16
逾期贷款比例
逾期贷款余额/各项贷款×100％
资产质量五级分类情况表 G11
资产负债项目统计表 G01
资产负债项目统计表附注第 II部分：贷款质量五级分类简表 G01_II
境内汇总口径：G01_II_[2.A]/G01_[62.C]×100% 
法人汇总口径：G11_I_[4.A]/G11_I_[1.A]×100% 
信用风险
17
非同业单一客户贷款集中度
最大单家非同业单一客户贷款/资本净额×100％
大额风险暴露总体情况表 G14_I
资本充足率汇总表 G40
G14_I[1.1.2A]/G40[3.A]×100%
信用风险
18
非同业单一客户风险暴露集中度
最大单家非同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100％
大额风险暴露总体情况表 G14_I
资本充足率汇总表 G40
G14_I[1.1.1A]/G40[2.A]×100%
信用风险
19
非同业集团及经济依存客户风险暴露集中度
最大单家非同业集团或经济依存客户风险/一级资本净额×100％
大额风险暴露总体情况表 G14_I
资本充足率汇总表 G40
G14_I[1.2.1A]/G40[2.A]×100%
信用风险
20
同业单一客户风险暴露集中度
最大单家同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100％
大额风险暴露总体情况表 G14_I
资本充足率汇总表 G40
G14_I[1.3.1A]/G40[2.A]×100%
信用风险
21
同业集团客户风险暴露集中度
最大单家同业集团客户风险暴露/一级资本净额×100％
大额风险暴露总体情况表 G14_I
资本充足率汇总表 G40
G14_I[1.4.1A]/G40[2.A]×100%
信用风险
22
最大单家同业融出比例
最大一家同业融出余额（扣除结算性同业存款和风险权重为零资产）/一级资本净额×100%
同业单一客户大额风险暴露情况表 G14_V
G14_V附注[102.H]/G40[2.A]×100%
信用风险
23
单一客户关联度
最大一家关联方授信余额/资本净额×100%
最大十家关联方交易情况表 G15
资本充足率汇总表 G40
G15_I_[1.O]/G40_[3.A]×100%
信用风险
24
集团客户关联度
最大一家关联方所在集团授信余额 /资本净额×100%
最大十家关联方交易情况表 G15
资本充足率汇总表 G40
G15_I_[G1.O]/G40_[3.A]×100%
信用风险
25
全部关联度
全部关联方授信总额／资本净额×100%
最大十家关联方交易情况表 G15
资本充足率汇总表 G40
G15_II_[1.A]/G40_[3.A]×100%
信用风险
26
房地产贷款集中度
房地产贷款余额/人民币各项贷款余额
资产负债表 G01
房地产融资风险监测表 S67
S67_[1.A]/G01_[62.A]
信用风险
27
个人住房贷款集中度
个人住房贷款余额/人民币各项贷款余额
资产负债表 G01
房地产融资风险监测表 S67
S67_[1.4.A]/G01_[62.A]
市场风险
28
累计外汇敞口头寸比例
累计外汇敞口头寸/资本净额×100%
外汇风险敞口情况表 G32
资本充足率汇总表 G40
境内汇总口径：G32_[12.F]/G40_[3.A](法人)×100%
法人汇总口径：G32_[12.J]/G40_[3.A]×100%
合并报表口径：G32_[12.J]/G40_[3.A]×100%
市场风险
29
美元敞口头寸比例
美元敞口头寸/资本净额×100％
外汇风险敞口情况表 G32
资本充足率汇总表 G40
境内汇总口径：G32_[1.F]/G40_[3.A](法人)×100%
法人汇总口径：G32_[1.J]/G40_[3.A]×100%
合并报表口径：G32_[1.J]/G40_[3.A]×100%
市场风险
30
银行账簿最大经济价值变动比例
六种利率情形下，所有币种经济价值下降最大值/一级资本净额×100%
银行账簿利率风险计量报表 (标准化计量框架简化版)G33_I
资本充足率汇总表 G40
max[0，∑所有币种（max（0，G33_I_[9.1A]）），∑所有币种（max（0，G33_I_[9.2A]）），∑所有币种（max（0，G33_I_[9.3A]）），∑所有币种（max（0，G33_I_[9.4A]）），∑所有币种（max（0，G33_I_[9.5A]）），∑所有币种（max（0，G33_I_[9.6A]））]/G40_[2.A]×100%
民营银行适用于城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和民营银行。
银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版） G33_II
资本充足率汇总表  G40                       
max[0，∑所有币种（max（0，G33_II_[9.1A]）），∑所有币种（max（0，G33_II_[9.2A]）），∑所有币种（max（0，G33_II_[9.3A]）），∑所有币种（max（0，G33_II_[9.4A]）），∑所有币种（max（0，G33_II_[9.5A]）），∑所有币种（max（0，G33_II_[9.6A]））]/G40_[2.A]×100%     
适用于大型商业银行（含邮储银行）、股份制商业银行。
市场风险
31
净利息收入变动
利率上行对银行净利息收入的影响/资本净额×100%
银行账簿利率风险计量报表 (标准化计量框架简化版)G33_I
资本充足率汇总表 G40
G33_I_[10.1A]/G40_[3.A]×100%
适用于城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和民营银行。
银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版） G33_II
资本充足率汇总表  G40                       
G33_II_[10.1A]/G40_[3.A]×100%
适用于大型商业银行（含邮储银行）、股份制商业银行。
利率下行对银行净利息收入的影响/资本净额×100%
银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版） G33_I
资本充足率汇总表  G40                       
G33_I_[10.2A]/G40_[3.A]×100%     
适用于城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和民营银行。
银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版） G33_II
资本充足率汇总表  G40
G33_II_[10.2A]/G40_[3.A]×100%   
适用于大型商业银行（含邮储银行）、股份制商业银行。

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