Macd指标详解精髓(2009-09-19 16:23:41)转载标签： 理财财经macd指标移动平均线俄国杂谈 分类： 技术理论
Macd指标详解精髓
[ 2009-09-17 18:15:39 ]
标签：精通一术 富可敌国 阅读对象：所有人
“MACD指标是根据均线的构造原理，对股票价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。理论上可根据DIF和MACD所处的位置，交叉情况，红绿柱缩放情况以及与K线之间的背离情况进行操作。”
【飞扬雪】明白的告诉了我们三个最关键的字眼“均线”、“股票价格的收盘价”、“算术平均值”，一下子就让我们抓住了定义的核心内容,如果你也想试一试，那就请跟我来。首先我们提出以下问题，你也参入回答，并将自己的答案和我们后面的分析进行对比。有关MACD，我们一共给出了四个问题：
第一部分：MACD的本质、定义及其优缺点
一、MACD的定义是什么？它是一个什么指标？一般理论上如何应用？
1、MACD的定义是什么？
答：对这个问题，大家的回答有浅有深，在定义的回答上，回答最全面的应该是网友【dancingleafh】，他不仅给出了原理，同时还将MACD的算法有所介绍。
【dancingleafh】的回答:
原理： MACD（Moving Average Convergence
Divergence）中文名称：平滑异同移动平均线，是由Gerald Appel首先在Systems And
Forecasts一书中发表，主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。
算法：DIFF线 收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差
DEA线 DIFF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线 DIFF线与DEA线的差，彩柱状线
参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数，一般为12、26、9
看完这个答案你能完全理解MACD的定义吗？如果你理解了，好，那我来问你几个问题：
1）、二条平滑平均线是以价格还是以成交量为取样标准？
2）、DIFF、DEA、MACD如何计算得来？
虽然【dancingleafh】的回答最全面，但是就像10米以下有水，挖井人挖到9.9米就放弃了一样，就差那么一点，不能从上面的答案中直接到我上面提到的两个问题的答案，尤其是第二个问题根本就回答不出来。
【ao】的回答非常直白：“MACD指标也叫平滑异同移动平均线，表现为三种方式，一条白线，一条黄线，一种红蓝柱状。那条白线叫DIF，那条黄线叫DEM[也叫MACD>，红蓝柱状叫BAR。白线DIF就是一条短期平滑移动平均线数值和一条中期平滑移动平均线数值的差离值；黄线DEM则是根据白线DLF数值计算出来的移动平均线和数值；红蓝柱状又是白线DIF
数值和黄线DEM数值的差离值。这个指标就是平滑移动平均线的差离值的移动平均线的差离值。”这样的回答对照着K线图一看，就像教幼儿园的孩子认识“大、小、多、少、上、下。。。。。。”一样，估计还不一定大家都能像小孩子那样马上就能记住“白线叫DIF，黄线叫DEM[也叫MACD>，红蓝柱状叫BAR”，我们更不能从这个定义中知道什么叫DIF、MACD？他们的真正含义是什么？
对中国人来说，股市是新鲜事物，所以股市相关的一切基本上都是国外进口，现在我们来看看我们的翻译家是如何翻译MACD定义的：
MACD英文全名为Moving Average Convergence and Divergence，中文直译为指数平滑异同移动平均线。其原理是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆功能，加以双重平滑运算，用以研判股票的买进与卖出时机和信号。为时下欧美流行且广泛使用的分析工具。
这个解释无疑是翻译家直译过来的，所以显得深奥隐晦，对照总结网友们的回答，我们认为【飞扬雪】的解释最浅显易懂：
现在我们来看看具体的算法：
MACD在应用上，应先行计算出快速移动平均线 (12日EMA)与慢速移动平均线(26日EMA)，并以这两个数值，作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF)即12日EMA的数值减去26日EMA的数值。
钱龙系统和大智慧系统的默认值均设定MACD快速EMA参数为12，MACD慢速EMA参数为26，DIF参数为9，则：
1、某一天DI=H(最高价)+L(最低价)+2C(收盘价)；
2、AX=12天DI之和÷12；
3、BX=26天DI之和÷26；
4、DIAX=(第13天的DI-AX)×0.1538+AX；
5、DIBX=(第26天的DI-BX)×0.0741+BX；
6、自第27天起，将每天的DIAX减去DIBX，即得出DIF值；
7、第一次计算MACD时，则以9天的DIF总和÷9，得出之值作为第一个MACD；
8、第十天以后：第n天的MACD＝（第n天的DIF－第（n-1）天的MACD）×0.2+第（n－1）天的MACD。比如说：MACD(第36天)＝（第36天的DIF－第35天的MACD）×0.2+第35天的MACD。也就是：用第36天的DIF减去第35天的MACD(即步骤7算出的第一个MACD)，所得之值乘以0.2，再加上第35天的MACD，即可求出第36天的MACD；以此类推，可得出一条MACD线。
为了更进一步的说明问题，我们给出一个例子，华邦制药（002004）上市开始的数据：
DI数据如下：
1 22.88+18.80+19.27*2＝80.22
2 18.00+17.34+17.34*2＝66.42
3 17.00+15.62+16.08*2＝64.78
4 16.97+16.31+16.40*2＝66.08
5 16.84+16.30+16.50*2＝66.14
6 16.75+15.22+15.65*2＝63.27
7 15.80+15.30+15.62*2＝62.34
8 16.20+15.52+15.85*2＝63.42
9 15.85+15.25+15.35*2＝61.8
10 15.51+15.05+15.30*2＝61.16
11 15.79+15.26+15.31*2＝61.67
12 15.30+14.00+14.02*2＝57.34
13 14.20+13.31+13.76*2＝55.03
14 13.95+13.30+13.89*2＝55.03
15 14.20+13.60+13.75*2＝55.3
16 14.60+13.65+14.37*2＝56.99
17 14.73+14.10+14.55*2＝57.93
18 14.67+14.20+14.20*2＝57.27
19 14.40+13.72+13.83*2＝55.78
20 14.20+13.53+13.58*2＝54.89
21 13.79+13.40+13.79*2＝54.77
22 13.76+13.50+13.61*2＝54.48
23 13.65+12.71+12.76*2＝51.88
24 13.30+12.50+13.30*2＝52.4
25 14.58+13.30+14.20*2＝56.28
26 15.50+14.40+15.15*2＝60.2
。。。。。。
我们给出一个实例是为了更透彻的告诉大家MACD的原理。同时更重要的有关MACD的两个重要数据大致等于0与股价和均线的关系，我们也不能及时补充上去，我们在后面暂且从理论上说明在0轴附近的本质。（此处要不要补充说明0与股价和均线的关系？）
2、它是一个什么指标？
答：从上面定义以及整个运算过程看，MACD就是一个单纯以股价为取样数据，经过复杂运算得到的两条曲线，作用类似于均线系统，它的本质还是属于均线系统的范畴，均线系统本身已经反映了股价目前的运动趋势，可以说，均线就是股价目前运动的趋势线。当均线向上运动时，反应股价总的趋势是向上的，相反，当均线向下倾斜的时候，说明股价正在一个下跌的趋势当中。所以，
MACD也反应了股价运行的趋势，是一种趋向类指标。
3、一般理论上如何应用？
答：对这个问题的回答，大同小异，没有什么争议，不过还是【dancingleafh】的回答最全面：
用法：
a、买卖：
1）、DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号。
2）、DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。
3）、DEA线与K线发生背离，行情反转信号。
4）、分析MACD柱状线，由正变负，卖出信号；由负变正，买入信号。
b、红绿柱：
1）、从MACD指标可以看出，红柱和绿柱不可能无限制的放大，同时也不可能无限制的缩！
2）、红柱放到最大为波段性的顶部，绿柱放到最大为波段性的底部!
3）、红柱和绿柱一般放大到第5根时见到波段性的顶部或低部，这时开始注意抛或是买!
4）、红柱由最大开始缩小时出局，绿柱由最大开始缩小时进场!
5）、一般来说，红柱缩小将会出现绿柱，同理绿柱缩小会出现红柱！中间的这个过程就是一个波段！
6）、按F3可以同样看出，当绿柱出现并放到最大时应买股票，当红柱放到最大时应卖股票!
只有上涨中的回调才是成功的。怎样分析是上涨中的回调——下跌无量。
股市黄线白线代表什么MACD的红绿柱表示的是DIFF与DEA之间的距离：当DIFF<DEA时为绿柱；当DIFF>DEA时为红柱；红绿柱反映价格的变动速率，与价格的绝对高度没比例关系；DIFF与价格的高低也是不成比例的：当DIFF<0时称空头行情，此时出现红柱称反弹，反弹如红柱从高变低
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