第1章 金融风险概述思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。（ ）
7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。（ ）
8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。（ ）
9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。（ ）
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（ ）
A. 信用风险 B. 利率风险 C. 操作风险 D. 汇率风险
2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（ ）次熔断机制。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
3. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（ ）下方倾斜，并在（ ）侧出现厚尾现象。
A. 左，左 B. 左，右 C. 右，右 D. 右，左
4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（ ）。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 流动性风险 D. 操作风险
5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（ ）。
A. 国别风险，战略风险 B. 声誉风险，战略风险
C. 声誉风险，法律风险 D. 操作风险，法律风险
6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（ ）。
A. 风险管理主要是事后管理 B. 风险管理应以客户为中心
C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡 D. 风险管理主要是控制风险
晚上最美图片大全第2章 金融风险识别与管理思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。（ ）
6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。（ ）
7. 一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险，但一种金融风险只可能有一个诱因。（ ）
8. 马科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数为负，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
9. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。（ ）
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
6. 金融机构面临下列哪种风险时（ ），采用风险对冲策略的效果不明显。
A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 股票风险
7. 某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险，该行为属于（ ）。
A. 风险分散 B. 风险承担 C. 风险对冲 D.风险转移
四凶兽8. （ ）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品，来规避资产潜在损失的一种策略。
A. 风险对冲 B. 风险承担 C. 风险分散 D.风险转移
9. （ ）并不能消灭风险，只是风险承担主体发生了改变。
A. 风险分散 B. 风险承担 C. 风险对冲 D. 风险转移
梦想作文800字10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性，所以银行所发放贷款的期限可能带来（ ）。
A. 信用风险 B. 操作风险 C. 法律风险 D. 利率风险
第3章 金融风险测度工具与方法思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
8. α分位数xα将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。（ ）
上海电台9. 与算数收益率相比，几何收益率具有更好的可拓展性。（ ）
10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。（ ）
11. 金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )
12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )
13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )
14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。 ( )
15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%，标准差为5%，不考虑预期收益率之间的相关性，则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为（ ）。
A. 0.5%，5% B. 6%，17.3% C. 0.5%，25% D. 6%，11.2%
4. 某股票日收益率的波动率σ=1%，日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3，则该股票周收益率的波动率σ为（ ）。
A. 1% B. 2.24% C. 2.62% D. 2.84%
5. 某投资组合的预期收益率为5.6%，该投资组合的标准差为2.5%，无风险利率为3%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
A. 3.1% B. 2.24% C. 1.04% D. 2.6%
7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时，发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR（假设全年共有252个工作日），则说明该VaR模型（ ）。（z0.95=1.645, z0.995=2.575, z0.999=3.09）
A. 正确 B. 错误 C. 既可能正确，也可能错误 D. 条件不足，无法判定
8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6，收益率为10%的概率是0.2，收益率为5%的概率是0.1，本金全部损失的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。
A. 6.5% B. 8% C. 11.5% D. 12.5%
9. 下列关于VaR的描述，错误的是（ ）。
A. VaR的局限性包括无法预测尾部的极端损失情况 B. VaR是对未来风险的事后评判
C. 计算VaR涉及到置信水平和持有期
D. 计算VaR的方法包括极值理论法、历史模拟法、蒙特卡罗法等
五、计算题
1.假设股票A的收益率服从正态分布,且年标准差为30%(按252个工作日计算),某投资者购买了100万元的股票A,请问:(1)在95%的置信水平下,样本观察时间段为1天、1周的VaR分别为多少?(2)在置信水平为99%的情况下,样本观察时间段为1天、1周的VaR分别是多少?(每周按5个工作日计算。)
2.某资产初始价值为10000元,其未来收益的可能分布如下表所示:
可能性1 | 可能性2 | 可能性3 | 可能性4 | 可能性5 | 可能性6 | 可能性7 | |
收益率 | -10% | -5% | 3% | 5% | 最好的高职院校 8% | 10% | 12% |
概率 | 0.01 | 0.044050社保补贴 | 0.23 | 0.45 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
(1)请分别计算95%置信水平下的风险价值(VaR)以及预期损失(ES);
(2)若可能性1发生的概率不变,但收益率为-20%,试计算此时95%置信水平下的风险价值(VaR)以及预期损失(ES);
(3)VaR与ES前后结果是否相同?为什么?
第4章 信用风险思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
1. 与大多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产生严重的右偏，出现大额损失的概率要高于正态分布。（ ）
2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。（ ）
3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。（ ）
4. 根据巴塞尔协议III，在计算信用风险时，国际大型商业银行可以使用标准法，一般的商业银行可以使用内部评级法。（ ）
5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。（ ）
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
1. 下列信用评级模型中，以市场信息为数据基础的是（ ）。
A. 线性概率模型 B. 神经网络模型 C. KMV模型 D. ZETA模型
2. 从发生层次上看,信用风险可以分为（ ）个层次。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3. 下列不属于信用评分模型的是（ ）。
A. 专家评分模型 B. 半客户化评分模型
C. 完全客户化评分模型 D. IRB内部评级模型
5. 根据KMV模型，决定一家公司违约概率的主要因素不包括（ ）
A. 资产价值 B. 资产风险
C. 杠杆比例 D. 现金比例
6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点（ ）。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
第5章 市场风险思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。（ ）
7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时，当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。（ ）
9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态。（ ）
10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。（ ）
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给（ ）带来风险。
A. 卖方 B. 买方 C. 双方 D. 双方都不
2. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来（ ）的市场风险。
A. 确定性损失 B. 非预期损失 C. 预期损失 D. 不确定性损失
3. 黄金价格的波动被纳入金融机构（ ）范畴。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 汇率风险 D. 流动性风险
5. （ ）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。
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