商业银行授信定价的分析
商业银行授信定价的分析
保卫萝卜 深海
摘要：我国商业银行在授信定价方面不仅缺乏经验和技巧，而且银行服务定价的理论准备还相当不足。所以在本文我想谈谈商业银行授信定价的原则、影响因素、定价方法，最后提提自己的看法。
关键词：商业银行  授信定价
引言：授信定价是银行在成本收益基础上，运用某种办法确定的对客户授信业务的综合收取的费用收入。随着利率市场化，商业银行的利率自主权越来越大。利率是资金价格的基础，利率的高低影响这银行的收入。合理的授信定价，既利于市场竞争，又能确保商行收益目标的实现，更能体现授信风险溢价的差别原则。所以，我认为我对商行授信定价的研究讨论是很有意义的。
一、授信定价的原因
因为我国的利率管理体制经历了严格的管制利率、有管制的浮动利率和利率市场化改革三个阶段，商业银行的授信定价自主权从无到有并逐步扩大，授信定价日益成为信贷经营管理的
核心环节，对于商业银行提升信贷风险管理水平、盈利能力和市场竞争力，发挥着十分重要的作用。
我国授信定价有以下的具体作用：授信定价引导信贷管理理念和方法的变化，与信贷业务流程再造，在信贷政策体系中发挥杠杆作用，优化信贷资源配置，促进信贷产品创新，建立以授信定价为基础的信贷绩效评价体系等等。
若有利率的高低决定资金的供给，逆向选择将会把银行拖入破产境地
二、授信定价的原则
三：影响授信定价的因素
、客户信用：授信业务银行让渡的是资金或信用的使用权，银行虽然可以通过利息等方式从让渡资金或信用中得到补偿，但却面临损失本金的风险与本金的损失相比，利息补偿仅仅是很小的一部分，银行业流传成功十笔业务的收益难以弥补失败一笔业务的损失的说法表明了授信业务的高风险性，防范授信业务风险的关键是准确分析客户信用，因此客户信用是授信业务定价考虑的基本因素。
、资金成本：银行向客户提供的资金来源于资金市场或社会存款。无论哪种来源，都要支付利息，需要支付人员费用、管理费用、设备费用等，这些费用共同构成资金成本授信业务定价一般要考虑成本因素，在具体业务中经常用的有金平均成本和边际资金成本。
、经营成本：不仅仅指放贷成本，而是指银行所有经营成本。一般来说，经营成本越高，授信定价的价格越大。
、盈利目标：盈利是商业银行经营的目标之一。银行往往按照业务种类的不同确定不同的盈利目标，这一目标是银行授信业务价格的重要组成部分。
、市场竞争因素：为了争取和拉拢优质客户，银行的三个基本手段是关系、服务质量以及利率。因为大客户处于比较有利的地位，有选择银行的优势，银行为竞争，必须考虑在利率和费用方面给大客户一定的优惠。但对银行来说，利率虽降低了，但是它的业务总量增加了，即绝对收益可能不降，反而增加。
、央行的货币政策：我觉得央行的货币政策具有强制性，商行必须遵循。从两方面讲，一方面：央行的基准利率调整，商行贷款利率必然进行同步调整；另一方面：央行提高存款
准备金率，商行要上交给央行的存款准备金多了，放贷的资金少了，利息收入少了，推高了资金的综合成本。
、时间因素：一般来说，授信业务期限越长，银行的机会成本越大，授信业务价格越高。
、规模因素：银行业务存在规模效应，业务量越大，授信业务额度越大，分摊的固定成本越低，价格相应越低。
、资金供求：当市场对资金的需求大于供给时，可按价格优先的原则，谁能够支付更高的利率，谁就先得到资金。
、担保因素：担保条件是影响授信能否得到足额偿还的重要因素之一，因此担保条件影响授信业务的价格
逆向选择：现代信息经济学的研究表明，信贷市场存在逆向选择!银行确定价格不是越高越好!价格越高!只有敢于冒风险的劣质企业申请贷款! 因此银行要对贷款进行配给!利率存在限度"
四、授信定价的方法硬卧
授信定价虽方法很多，但其定价的基本原则与考虑的因素是一样的，只不过侧重点不同。
基本定价方法
1、基本授信定价法可分为以下三种：
成本定价模式由资金成本、经营成本、风险溢价及目标利润这四部分构成。
贷款利率=资金成本+经营成本+风险溢价+目标利润
资金成本
商业银行从市场上吸收的资金成本
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经营成本
主要包括员工工资、福利及奖励、营业税金、房屋租金及折旧、能源费用、交通费用、代理费用、交际费用以及办公用具费用
它一般以一定的存款水平为基础来预计
风险溢价
由于客户的不同的信用等级收取的风险补偿费用
它由违约补偿费（违约风险越大，风险溢价越高）和授信期限补偿费（授信期限越长风险越大，风险溢价越高）
目标利润
商业银行股东说要求的必须达到的资本收益水平，或银行同业的平均利润水平
成本定价模式是最传统的定价方法。
客户盈利分析模式
客户盈利分析模式把客户的授信业务的总成本和总收益与银行的目标利润相比较，来确定对该客户的授信定价是否合理。
贷款利率=目标利润+服务总成本-贷款业务外的其他收入/贷款总额
客户盈利分析模式是一种在成长收益基础上更加深化，更加细致的有针对性的定价方法。体现了银行利率定价的差别性原则，利于吸引和维持优质客户，符合商业银行以客户为中心的现代营销管理模式，但是也增加了银行的管理成本。
风险定价法
风险定价法（又称领导价格调节法）是在考虑资金成本的同时结合不同客户的风险水平所给的利率，是以一种风险违约补偿为主的定价方法。
贷款利率=基准利率+风险溢价点数
2、其他授信定价法
资本资产定价（CAPM法）:资本资产定价模型是现代金融学的重大成果之一.西方学者曾尝试运用CAPM模型进行贷款定价,其方法考虑了贷款的期望收益率、贷款违约率、无风险利率、我不配 歌词股东要求的回报率、贷款管理成本、贷款利率以及市场系数等因素，根据CAPM理论进行定价。
信用矩阵定价法，该模型在银行风险管理、资本分配、绩效评价、定价等方面都发挥着重要的作用。利用信用风险模型对授信业务定价与过去的定价方法有本质的不同。传统的定价方法是针对单笔授信业务而言的，而信用风险模型则不同，它测算某一笔授信业务对授信组合风险的边际贡献，考虑授信组合进行定价；同时，信用风险模型可以给出具体的某一授信业务在一定置信区间内未来一定时期的损失数额，这就为通过定价取得补偿奠定了基础#使授信业务定价更加科学。
无风险套利模型!授信业务定价包括利率和费率，由于市场上存在信用和资金相互融通的渠道，利率和费率之间就可能存在套利关系。银行在定价时要充分考虑这种套利关系，避免无风险套利机会的存在。
五、自己对商行授信定价的看法
1、我认为商业银行应该转变经营观念，必须根据市场适时进行战略转型方能取得长足发展。商行还要高度重视授信业务定价问题的基础工作，运用管理会计的方法，加强客户的盈利性分析，考虑客户信用等级、资金成本、市场竞争等因素，确定适合国内市场实际的定价理论和方法。
2、商业银行应该制定合理运用价格竞争策略，在定价过程中首先要做到“定价的差异化”,根据客户的风险程度和给银行带来的综合收益进行区别定价,防止“一刀切”。同时在销售中要掌握讨价还价技巧,注意从侧面了解其他行的报价信息,并及时反馈,使银行知己知彼,在竞争中立于不败之地。
3、还应加强人力资源培训，加强对银行客户经理的培训掌握定价的基本技能和技巧，通过交流、互访、协作等方式，学习和借鉴国外先进的理论和方法，结合我国实际情况大胆创新，确定基本公式和不同授信品种的价格。
4、必须加快商业银行改制和市场化步伐，借助利率市场化的良机，使商业银行授信业务定价方法符合市场规律，且在具体定价过程中充分考虑利率和费率之间的套利关系。
5、商业银行应注重加大新产品的开发力度,增强业务创新能力,提高市场竞争力；以高质量和独特性的产品吸引客户,实现业务经营由粗放型向集约型转变；根据客户的财务需求,设计出不同期限、不同利率档次的存、贷款组合方案,采取灵活的计结息方式。
竞选大队委员演讲稿家庭装修步骤6、建立合理的内部资金价格转移机制，有效地引导信贷资金的流量和流向,引导具有不同经营能力的经营单位合理处理发放贷款和其他资金运用之间的关系,处理好支持重点客户的问题。
7、建立科学的利率管理机制和利率分级授权体制，以及严格完善的监管制度,来保证利率制定的有效性,防范利率风险。
8、以贷款定价为出发点,建立完善的产品定价机制，商业银行各个部门的共同合作,建立起这种综合收益测算体系,对金融产品进行合理定价。
我认为我国只有在授信定价在实践中不断摸索、不断创新、不断完善，商业银行才能逐步转变为现代化商业银行，才能适应日益激烈的竞争环境，迎接利率市场化所带来的挑战。

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