计算题
一、资本充足率
表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数
表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数
实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1
表内加权风险资产总额
=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元）
表外加权风险资产总额
=150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元）
加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元）
因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%
所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求
1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：
核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%
＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%
2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/
（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%
其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，
例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=97.5/1250=7.8% ＜8% 不足
核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4% 充足
已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
二、持续期 （流动性）327
只记上面两个公式即可（其中P就是市场价格）
贷款利率
客户利润分析模型的应用：
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％由资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日
贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺 | ||||
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋4% | ||||
服务费：贷款承诺上限的0.125% | ||||
补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的3% | ||||
账户活动：活期存款成本 3039 | ||||
电子转账 724 | 最火的歌曲 | |||
工资发放 4500 | ||||
存款和贷款额 | ||||
怎样开家政公司 平均贷款额 4400000 | ||||
贷款利率 12.00% | 山西大同邮编 | |||
贷款年管理费率 0.70% | ||||
贷款年风险费率 1.00 % | ||||
平均存款额 174516 | ||||
平均托收中现金 60112 纸青蛙的折法 | ||||
法定准备金率 10.00% | ||||
存款收益率 5.80% | ||||
加权平均资金成本率 8.55% | ||||
利用表中的数据：
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