《金融风险管理》习题集(2014.3)
金融风险管理
习题集
2014年3月


第一章 金融风险概述
一、名词解释（每题4分，共40分）
1.金融风险
2.政策风险
3.市场风险
4.商品市场风险
5.操作风险
6.流动性风险
7.国家风险
8.规避风险策略
9.消减风险策略
10.抑制风险策略
2、单选题（每题3分，共12分）
11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（    ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（    ）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优
风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（    ），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（    ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）
15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
四、论述题（每题15分，共30分）
18.金融风险会对经济产生哪些影响？
19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？
（命题：金融1001班  唐洁）
第二章 金融风险识别
一、名词解释（每题4分，共20分）
1.金融风险识别
2.风险清单
3.金融风险资料
4.保险调查法
5.幕景分析法
二、单选题（每题4分，共15分）
6.以下不属于金融风险识别原则的是（    ）。
A.科学计算原则；  B.全面周详原则；
C.实际考察原则；  D.系统化制度化与经常化原则。
7.以下不属于风险清单内容的是（    ）。
A.直接损失；B.间接损失；C.责任损失；D.表内损失。
8.巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为（    ）。
A.不高于4%；B.不低于4%；C.不高于8%；D.不低于8%。
9.在经营管理中，产出回收阶段将面临产品能否按协议销售，销售款能否按时、顺利收回等引起的（    ）。
A.信用风险；B.经营风险；C.市场风险；D.利率风险。
10.以下不属于金融风险识别的定量方法的是（    ）。
A.德尔菲法；B.幕景分析法；C.事件树法；D.要素分析法。
三、计算题（10分）
11.假设一银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。
（1）简述ROE的分解；（2）计算该银行的ROE。
四、简答题（每题9分，共27分）
12.简述金融风险识别的定性分析方法。
13.金融风险识别的意义。
14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。
五、案例分析题（共23分）
15.某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理.市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。
专家
编号
第一次判断
第二次判断
第三次判断
最低销售量
最可能销售量
最高销售量
最低销售量
最可能销售量
最高销售量
最低销售量
最可能销售量
最高销售量
1
150
750
900
600
750
900
550
750
900
2
200
450
600
300
500
650
400
500
650
3
400
600
800
500
700
800
500
700
800
4
750
900
1500
600
750
1500
500
600
1250
5
100
200
350
220
400
500
300
500
600
6
300
500
750
300
500
750
300
600
750
7
250
300
400
250
400
500
400
500
600
8
260
300
500
350
400
600
370
410
610
平均数
345
500
725
390
550
775
415
570
770
（1）平均值预测（7分）：
在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。求8位专家第三次判断的平均值。
（2）加权平均预测（7分）：
将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。
（3）中位数预测（8分）：
用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列，将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。
（命题：金融1001班 郑玉辉 靳思琪）

第三章 金融风险度量
一、名词解释（每题3分，共15分）
1.定序尺度
2.定量测度
3.定性风险度量
4.货币风险
5险1金是什么5.结算风险
二、选择题（每题2分，共20分）
6.债券信用卡等的使用管理情况属于金融风险度量的（    ）。
A.人的因素；B.物的因素；C.设备因素；D.环境因素。
7.强调统计指标与外部的联系，符合金融风险度量的（    ）。
A.科学性原则；B.可比性原则；C.联系性原则；D.统一性原则。
8.下列不属于系统性金融风险的是（    ）。
A.利率风险；B.资财风险；C.国际收支风险；D.货币风险。
9.下列哪项是衡量资本风险的关键性指标（    ）。
A.一级核心资本充足率B.资本充足率；C.资本资产比例；D.核心资本率。
10.不仅能够将事物区分类别和等级，而且可确定之间的数量差别和间隔离的测度层次是（    ）。
A.定类测度；B.定序测度；C.定距测度；D.定比测度。
11.企业效益水平中扭亏企业，今年盈利，资产回报率为正值，但低于存款利率，销售利润率为（    ）左右，企业贷款信用度量为“可”。
A.4%；B.2%；C.5%；D.3%。
12.有一个投资方案A，若投资成功获利150万，若失败将损失50万，成功的概率为60%，则期望收益为（    ）。
A.150万；B.70万；C.90万；D.20万。

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。