一、单选题
1、以下有关资本市场线的论述中正确的有（ ）
A.只有有效的投资组合才落在资本市场线上，其余将落在其上或其下
B.资本市场线与证券市场线相同
C.位于资本市场线上的点代表在不同系数下的收益率
D.资本市场线的斜率表示单位风险收益率
正确答案：D
2、一组股票收益的标准差怎么计算
A.方差的平方根
B.实际收益与平均收益之差的平方
C.平均回报/（N-1）,其中N是回报的数量
D.平均收益的平方根
正确答案：A
3、一年前，您以每股9.03元的价格购买了300股IXC Technologies，Inc股票。 该股票每年派发每股0.10元的股息。今天，您以每股28.14元的价格出售了所有股票。 这笔投资的总回报是多少？
A.5733
B.5763
C.5703
D.5753
正确答案：B
4、投资组合多样化带来的大部分好处通常需要_____种不同的证券组合来实现。
A.20
B.50
C.3
D.6
正确答案：A
5、当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
A.能适当分散风险
B.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
C.可分散全部风险
D.不能分散风险
正确答案：D
6、某企业新产品开发成功的概率为80%，成功后的投资报酬率为40%，开发失败的概率为20%，失败后的投资报酬率为-100%，则该产品开发方案的预期投资报酬率为（）
A.40%
B.18%
C.20%
D.12%
正确答案：D
7、投资者甘冒风险进行投资的诱因是（）
A.可一定程度抵御风险
B.可获得时间价值回报
C.可获得风险报酬率
D.可获得投资收益
正确答案：C
二、多选题
1a股与b股的区别、下列哪种情况引起的风险属于不可分散风险( )
A.战争
B.经济衰退
C.消费者对其产品偏好的改变
D.通货膨胀
正确答案：A、B、D
2、下列各项中属于可分散风险的有
A.通货膨胀
B.某公司经营失败
C.某公司工人罢工
D.国家财政政策的变化
正确答案：B、C
3、以下哪些是关于风险溢价的错误陈述？
A.风险溢价与平均收益率无关
B.平均收益率越低，风险溢价越大
C.收益的波动越小，风险溢价越大
D.收益的波动越大，风险溢价越大
正确答案：A、B、C
4、关于投资组合的标准差，下列哪项陈述是不正确的？
A.标准差仅测量投资组合的系统风险
B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额
C.投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大
D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数
正确答案：A、B、C、D
5、根据资本资产定价模型，不可以得出
A.证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
B.证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
C.证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
D.证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
正确答案：A、C、D
6、下列各项中，属于必要投资报酬的构成内容的有（）
A.无风险报酬
B.通货膨胀补贴
C.风险报酬
D.资本成本
正确答案：A、B、C
7、无风险投资项目的投资报酬具有的特征有（）
A.预期收益仍然具有不确定性
B.预期收益按市场平均收益率来确定
C.预期收益具有确定性
D.预期收益与投资时间长短相关
正确答案：C、D
三、判断题
1、风险只能由标准差和标准离差率来衡量
正确答案：×
2、在企业的资金全部自有的情况下，企业只有经营风险而无财务风险；在企业存在借人资金的情况下只有财务风险而无经营风险
正确答案：×
3、采用多元化经营控制风险的唯一前提是所有经营的各种商品和利润率存在负相关关系
正确答案：×
4、在标准差值相同的情况下，期望值大的风险程度较低
正确答案：×
5、您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预期收益率为12%，B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。
正确答案：√
解析：10.2% = [.12 × x] + [.07 × (1 - x)] = .12x + .07 - .07x; .032 = .05x; x = 64%
6、风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。
正确答案：√
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