2018年6月《证券投资基金基础知识》真题
2018年6月《证券投资基金基础知识》真题
1.关于普通股和优先股的风险，以下说法正确的是（ ）。
A.优先股较低
B.不能确定
C.普通股较低
D.两者一致
答案:A
2.和财险公司相比，寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有（ ）的投资期限，通常可以投资于风险较（ ）的资产。
A.较短，低
B.较短，高
C.较长，高
D.较长，低
答案:C
3.基金的年化收益率为35%,年化标准差为28%,在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（ ）。
A.70%-35%
B.63%-7%
C.28%-63%
D.28%-28%
答案:B
4.可转换债券转成股票之后，持有者（ ）。
A.可以同时享有债券的利息和股票的分红派息
B.可以享有股票的分红派息
C.可以享有债券的利息
D.不享有可权利
答案:B
5.适合于测量下行风险的指标是（ ）
A.股票净利润的下降比例
B.下行风险标准差
C.投资组合的协方差
D.投资组合的下行系数
答案:B
6.下列不属于期货市场交易制度的是（ ）
A.信息披露制度
B.对冲平仓制度
C.保证金制度
D.盯市制度
答案:A
7.投资组合A、B、C、D的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（ ）更具有优势。
A.D
B.A
C.B
D.C
答案:A
8.关于佣金，以下说法错误的是（ ）。
A.目前我国股票和基金的交易佣金实行最高上限和向下浮动制度
B.证券公司向客户收取的佣金不得高于交易金额的3%。，但不设最低下限
C.佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异
D.A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取
答案:B
9.会员制证券交易所的日常事务决策机构是（ ）。
A.董事会
B.理事会
C.监事会
D.会员大会
答案:B
10.某付息国债面值为100元，票面利率8%,市场利率为5%,期限为2年，每年付息一次，该债券内在价值为（ ）
A.100.85
B.108.85
C.90.85
D.105.58
答案:D
11.某人年初将10000元存入银行，银行存款年利率为3%,按复利计算，第二年年底时本金
和利息总额为（ ）元。
A.10609基金份额计算
B.10603
C.10606
D.10600
答案:A
12.关于私募股权投资采取的主要退出机制，以下表述错误的是（ ）。
A.破产清算
B.借壳上市
C.大宗交易
D.首次公开发行
答案:C
13.关于利率互换合约，以下表述正确的是（ ）。
A.同种货币资金，不同种类利率
B.不同种货币资金，不同种类利率
C.同种货币资金，同种类利率
D.不同种货市资金，同种类利率
答案:A
14.关于艺术品和收藏品投资，以下说法错误的是（ ）。
A.交易主要以市场拍卖为主
B.属于另类投资
C.投资价值建立在艺术家声望、销售记录等基础
D.不存在质量和特征方面的差别，投资价值评估较为容易
答案:D
15.（ ）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。
A.短期国债
B.银行承兑汇票
C.中央银行票据
D.商业票据
答案:C
16.票面金额为100元的2年期债券，年息票率6%，当期市场价格为95元,则该债券的到期收益率为（ ）。
A.5.50%
B.10.10%
C.8.80%
D.6.50%
答案:C
17.假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元；2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）。
A.-0.217
B.-0.4
C.-0.077
D.0.05
答案:B
18.可用于反映投资风险水平的统计量是（ ）
A.中位数
B.均值
C.标准差
D.分位数
答案:C
19.某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）
A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金对市场的敏感系数为2%
D.该基金标准差为-2%
答案:A
20.关于全球投资业绩标准（GIPS),以下表述错误的是（ ）。
A.GIPS由于制定单一绩效的呈现标准，可以让投资业绩具有可比性
B.GIPS是由CFA协会设立的全球投资业绩标准委员会制定
C.GIPS考察净收益率，且采用经现金流调整后的时间加权收益率
D.GIPS可以提高业绩报告的透明度
答案:C
21.关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。
A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
答案:A
22.计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）
A.系统风险系数
B.市场指数收益率
C.无风险收益率
D.基金信息比率
答案:D
23.下列股票估值方法不属于相对估值法的是（ ）。
A.企业价值倍数
B.经济附加值模型
C.市销率模型
D.市盈率模型
答案:B
24.基金管理人对基金资产估值后，下一步程序应将基金份额净值结果（ ）
A.给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
B.给基金托管人复核
C.给相关销售机构复核
D.直接向投资者对外公布
答案:B
25.关于证券投资基金会计核算的特点，以下表述错误的是（ ）。
A.基金会计核算主体是证券投资基金
B.同一基金管理人管理的不同基金可以合并核算
C.货币基金每日结转损益
D.基金会计的责任主体是基金管理人和托管人
答案:B
26.基金会计的会计核算主体是（ ）
A.基金管理公司
B.证券投资基金
C.基金管理公司的经营活动
D.基金托管人
答案:B
27.关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）
A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
答案:B
28.假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（ ）。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
答案:D
29.关于债券评级，以下属于投资级的是（ ）。
A.标准普尔的CCC-
B.惠誉的DDD.
C.标准普尔的A-
D.穆迪的BAl
答案:C
30.关于基金财务会计报告分析的目的，以下表述错误的是（ ）
A.评价基金未来的经营业绩及投资管理能力
B.为基金投资人的投资决策提供依据
C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况
D.预测基金未来的发展趋势
答案:A
31.某公司2015年末负债总计为1300亿元，所有者权益合计为1000亿元，流动资产为1200亿元，则非流动资产为（ ）
A.1100亿元
B.700亿元
C.800亿元
D.100亿元
答案:A
32.某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者享有该基金收益的截止日是（ ）。
A.周日
B.周六
C.下周一
D.周五
答案:A
33.关于并购投资，以下说法错误的是（ ）。
A.管理层收购使企业的经营者变成了企业的所有者
B.并购投资的主要对象是成熟且具有稳定现金流并且呈现出稳定增长趋势的企业
C.扛杆投资是并购中应用最广泛的形式
D.杠杆并购对企业现金流的要求不高
答案:D
34.下列关于期货交易中的"投机"的表述中，错误的是（ ）。
A.投机者承担了套期保值交易转移的风险
B.投机者承担了风险，并提供风险资金
C.投机交易减弱了市场的流动性
D.投机者是使套期保值得以实现的重要力量
答案:C
35.通常采用非标准形式、在场外进行交易的衍生品工具是（ ）
A.期权
B.期货
C.远期
D.股票
答案:C
36.基金投资者申购基金份额，赎回资金金额的基础是（ ）。
A.基金总资产
B.基金份额净值

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