2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)
单选题（共50题）
1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%
【答案】 D
国债最新利率20222、假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%
【答案】 B
3、（ ）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。
A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.特级流动性储备
【答案】 B
4、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）。
A.政治违约
B.不构成违约
C.主权违约
D.国别违约
【答案】 C
5、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
【答案】 B
6、下列（）不属于汇率风险。
A.国际收支
B.通货膨胀率
C.投机冲击
D.期权性风险
【答案】 D
7、（ ）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A.预期损失
B.灾难性损失
C.威胁性损失
D.非预期损失
【答案】 B
8、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
A.增加
B.负相关
C.降低
D.不变
【答案】 C
9、下列关于国别风险的说法，不正确的是()。
A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.存在于授信、国际资本市场业务、设立机构、代理行往来等经营活动中
【答案】 A
10、（2018年真题）下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。
A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
C.设置独立的风险管理部门
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
【答案】 A
11、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（ ）。
A.监管罚没
B.账面减值
C.追索失败
D.资产损失
【答案】 C
12、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。
A.C＞A＞
B.B＞C＞A
C.B＞A＞C
D.A＞B＞C
【答案】 A
13、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（ ）引起的操作风险。
A.内部欺诈
B.未授权交易
C.贷款流程执行不严
D.信贷人员技能匮乏
【答案】 C
14、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5As系统
B.5Ps系统
C.CAME1分析系统
D.5Cs系统
【答案】 B
15、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸
【答案】 A
16、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。
A.客户资产负债率越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户所有者权益越高，限额越高
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