2022年10月期货基础知识模考考试(含答案)
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(20题)
1.假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。
A.1537 B.1486.47 C. 1468.13 D.1457.03
2.期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是（）
A.交割库房 B.期货结算所 C. 期货公司 D.期货保证金存管银行
3.期货合约与远期合约最本质区别是（）。
A.期货价格的超前性 B.占用资金的不同 C.收益的不同 D.合约条款的标准化
4.在期货合约中，不需明确规定的条款是（）。
A.每日价格最大波动限制 B.期货价格 C.最小变动价位 D.报价单位
5.下列选项中，不是期货交易流程中的必经环节的是（）。
A.交割 B.结算 C.下单 D.竞价
6.短期国库券期货属于( )。
A.外汇期货 B. 股指期货 C.利率期货 D.商品期货
7.下列交易，属于股指期货跨期套利的是（）。
A.买入沪深300ETF，同时卖出相近规模的IF1909
B.买入IF1909，同时卖出相近规模的IC1912
C.买入IF1909，同时卖出相近规模的IH1912
D.买入IF1909，同时卖出相近规模的IF1912
8.对商品期货而言，持仓费不包含（ ）。
A. 仓储费 B.保险费 C.利息 D.保证金
9.对于会员或客户的持仓，距离交割月份越近，限额规定就( )。
A.越低 B.越高 C.根据价格变动情况而定 D.与交割月份远近无关
10.根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为( )。
A.买方叫价交易 B. 卖方叫价交易 C. 盈利方叫价交易 D.亏损方叫价交易
11.某大豆种植者在 5 月份开始种植大豆，并预计在 11 月份将收获的大豆在市场上出售， 预期大豆产量为 80 吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场进步行套期保值操作，正确的做法应是（）。
A.买入 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约
B. 卖出 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约
C.买入 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约
D.卖出 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约
12.下列属于期权牛市价差组合的是（）。
A. 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较高的看涨期权
B. 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较低的看涨期权
C. 购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权
D. 购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权
13.期货合约是在( )的基础上发展起来的。
A.互换合约 B.期权合约 C.调期合约 D.现货合同和现货远期合约
14.在我国，批准设立期货公司的机构是( )。
A.期货交易所 B.期货结算部门 C.中国人民银行 D.国务院期货监督管理机构
15.通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。(不计交易费用)
A. 最大为权利金
B.随着标的物价格的大幅波动而增加
C.随着标的物价格的下跌而增加
D. 随着标的物价格的上涨而增加
16.某美国的基金经理持有欧元资产，则其可以通过（）的方式规避汇率风险。
国债最新利率2022A.卖出欧元兑美元期货
B.卖出欧元兑美元看跌期权
C.买入欧元兑美元期货
D.买入欧元兑美元看涨期权
17.期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，C1108表示（）。
A.上市日为11月8日的玉m期货合约
B.到期日为11月8日的玉m期货合约
C.上市月份为2022年8月的玉m期货合约
D.到期月份为2022年8月的玉m期货合约
18.2月14日，某投资者开户后在其保证金账户中存入保证金10万元，开仓卖出豆粕期货合约40手。成交价为3120元/吨；其后将合约平仓15手，成交价格为3040元/吨，当日收盘价格为3055元/吨，结算价为3065元/吨。期货公司向该投资者收取的豆粕期货合约保证金比例为6%。(交易费用不计)，经结算后，该投资者的可用资金为（ ）元。
A. 55775 B.79775 C.81895 D. 79855
19.（）是当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板幅度的依据。
A.开盘价 B.收盘价 C.结算价 D.成交价
20.沪深 300 股指期货的交割方式为（）。
A.现金和实物混合交割 B.滚动交割 C.实物交割 D.现金交割
二、多选题(20题)
21.某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是（ ）。(不计交易费用)
A.该套利交易亏损10元/吨
B.该套利交易盈利10元/吨
C.5月玉米期货合约盈利8元/吨
D.5月玉米期货合约亏损8元/吨
22.隔夜掉期交易，包括（）。
A.F/F B. O/N C.T/N D.S/N
23.在我国，期货公司与其控股股东之间应在（ ）等方面严格分开、独立经营、独立核算。
A.场所 B.财务 C.人员 D.业务
24.假设当前6月和9月美元兑人民币外汇期货价格分别为6.450 0和6.440 0，交易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利，1个月后，两者价格分别变为6.520 0和6.512 0，如果该交易同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为10万美元，不计交易成本）
A.交易者亏损10万元人民币
B.交易的策略为熊市套利
C.交易者亏损10万美元
D. 交易的策略为牛市套利
25.下列期货合约中，在大连商品交易所上市交易的有( )。
A.黄大豆2号合约 B.玉米合约 C.优质强筋小麦合约 D.棉花合约
26.关于套期保值有效性的正确描述是（ ）。
A.是衡量期货投资收益的指标
B.以期货头寸盈亏来判定
C. 数值越接近100%，有效性就越高
D. 可以用来评价套期保值效果
27.下列各种指数中，采用加权平均法编制的是（）。
A.道琼斯平均系列指数 B.标准普尔500指数 C.香港恒生指数 D.指数
28.下列关于沪深300股指期货合约主要条款的表述不正确的是（ ）。
A.最小变动价位0.1点
B.合约最低交易保证金是合约价值的10%
C. 最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%
D.合约乘数为每点500元
29.假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（ ）。
A. 无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
B. 无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC
C. 无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
D. 无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]
30.下列( )是石油的主要消费国。
A.日本 B. 美国 C.沙特 D.欧洲各国
31.期货投资基金的投资策略包括( )。
A.多CTA投资策略和单CTA投资策略
B.技术分析投资策略和基本分析投资策略
C.分散型投资策略和集中型投资策略
D.短期、中期策略和长期型投资策略
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