基金从业资格考试_基础知识_真题模拟题及答案_第05套_背题模式
***************************************************************************************试题说明
本套试题共包括1套试卷
每题均显示答案和解析
基金从业资格考试_基础知识_真题模拟题及答案_第05套(100题)
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基金从业资格考试_基础知识_真题模拟题及答案_第05套
1.[单选题]
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。
A)一致、更小、大
B)相反、更大、小
C)一致、更大、小
D)相反、更小、大
答案:
C
解析:
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场-致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比币场小。
2.[单选题]
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（ ）。
A)偏离程度
B)风险高度
C)比重率
D)期望收益
答案:
A
解析:
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
私募基金运作模式
3.[单选题]
（ ）是指投资组合持仓与基准不同的部分。
A)波动率
B)主动比重
C)久期
D)凸性
答案:
主动比重（activeshare,AS）是指投资组合持仓与基准不同的部分。
4.[单选题]
下列选项中，不属于QDII基金不得从事的行为的是（ ）。
A)参与未持有基础资产的卖空交易
B)除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金
C)从事证券承销业务
D)投资于远期合约
答案:
D
解析:
QDII基金不得有下列行为：①购买不动产;②购买房地产抵押按揭;③购买贵重金属或代表贵重金属的凭
证;④购买实物商品;⑤除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%;⑥利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外;⑦参与未持有基础资产的卖空交易;⑧从事证券承销业务;⑨中国证监会禁止的其他行为。
5.[单选题]
下列关于贵金属类大宗商品的特点，说法不正确的是（ ）。
A)具备相对较好的物理属性
B)高度的发展性
C)稀少
D)繁多
答案:
D
解析:
贵金属类大宗商品，通常具备相对较好的物理属性、高度的发展性和稀少等特点
6.[单选题]
对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是（ ）的核心所在。
A)技术分析
B)内在价值分析
C)基本面分析
D)机构分析
答案:
C
解析:
对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是基本面分析的核心所在。
7.[单选题]
（ ）机制的实施吸引了符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。
C)基金互认
D)以上选项都正确
答案:
B
解析:
QFII机制的实施吸引了符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。
8.[单选题]
下列不属于非系统风险的是（ ）。
A)利率波动
B)财务风险
C)经营风险
D)流动性风险
答案:
A
解析:
非系统风险是由于公司特定的经营环境或特定事件变化引起的不确定性的增加，包括财务风险、经营风险、流动性风险等。
9.[单选题]
全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是（ ）。
A)私募股权投资
B)大宗商品
C)房地产
D)对冲基金
答案:
C
解析:
按照另类投资产品类别来分析，全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是房地产，其次是私募股权投资，再次是大宗商品。
10.[单选题]
远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（）。
A)大于零
B)小于零
C)等于零
D)不确定
答案:
C
零。
11.[单选题]
国内外的私募股权投资机构类型不包括（ ）。
A)专业化的私募投资基金
B)具有政府背景的投资基金
C)大型企业的投资基金部门
D)小型企业的投资基金部门
答案:
D
解析:
国内外的私募股权投资机构类型包括：专业化的私募投资基金，如黑石集团等；大型多元化金融机构下设的直接投资部门，如摩根士丹利、JP摩根等；在国内，由中方机构发起、外资进行入股，如联想控股的成员企业弘毅投资，是专门从事股权投资及管理业务的机构；大型企业的投资基金部门
，这些部门主要为它们的母公司制定并执行与其发展战略相匹配的投资组合战略；具有政府背景的投资基金等。
12.[单选题]
下列关于主动投资的说法，错误的是（ ）。
A)在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
B)主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
C)主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
D)主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
答案:
C
解析:
主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率；而被动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差。
13.[单选题]
关于凸性以下说法错误的是（ ）。
A)价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。
B)凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C)价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。
D)价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
答案:
C
解析:
C选项正确表述应该是价格收益率曲线越弯曲，凸度越大。
我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为（ ）。
A)静态变量
B)随机变量
C)非随机变量
D)动态变量
答案:
B
解析:
我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量。如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量；如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量。
15.[单选题]
以下属于公司权益类证券的是（ ）。
A)可转换债券
B)优先股股票
C)商业本票
D)公司存款
答案:
B
解析:
优先股股票属于公司权益类证券。
16.[单选题]
（ ）是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。
A)佣金
B)印花税
C)过户费
D)交易经手费
答案:
A
解析:
佣金是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用，是证券经纪商为客户提供证券代理买卖服务收取的费用。
17.[单选题]
法玛将有效市场区分为（ ）种类型。
A)2
B)3
C)4

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