上海期货交易所套期保值交易管理办法(2013年修订)
文章属性
∙【制定机关】上海期货交易所
∙【公布日期】2013.12.20
∙【字 号】根据上期所[2013]14号公告
∙【施行日期】2013.10.09
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】已被修订
∙【主题分类】期货
正文
上海期货交易所套期保值交易管理办法
（根据上期所[2013]14号公告修订 2013年12月20日）
第一章 总则
第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
第二条 套期保值交易头寸分为一般月份套期保值交易头寸和临近交割月份套期保值交易头寸。
黄金期货交易规则 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和石油沥青（以下简称沥青）套期保值交易头寸分为一般月份（本办法指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日）套期保值交易头寸（以下简称“一般月份套期保值交易头寸”）和临近交割月份（本办法指交割月前第一月和交割月份）套期保值交易头寸（以下简称“临近交割月份套期保值交易头寸”）。
燃料油套期保值交易头寸分为一般月份（本办法指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日）套期保值交易头寸（以下简称“一般月份套期保值交易头寸”）和临近交割月份（本
办法指交割月前第二月和交割月前第一月）套期保值交易头寸（以下简称“临近交割月份套期保值交易头寸”）。
第三条 会员或客户在上海期货交易所（以下简称“交易所”）从事套期保值业务，应当遵守本办法。
第二章 一般月份套期保值交易头寸的申请与审批
第四条 各品种期货一般月份套期保值交易头寸实行审批制。一般月份套期保值交易分为一般月份买入套期保值交易和一般月份卖出套期保值交易。
第五条 需进行一般月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报，期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
第六条 申请一般月份套期保值交易头寸的非期货公司会员或客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。
第七条 申请一般月份套期保值交易头寸的会员或客户，应当填写《上海期货交易所一般月份套期保值交易头寸申请（审批）表》，并提交下列证明材料：
（一）企业营业执照副本复印件；
（二）上一年度现货经营业绩；
（三）当年或下一年度现货经营计划；与申请套期保值交易头寸相对应的购销合同或其他有效凭证；
（四）套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或平仓的数量）；
（五）交易所要求的其他证明材料。
第八条 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和沥青一般月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第二月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该合约一般月份套期保值交易头寸的申请。会员或客户可以一次申请多个合约的一般月份套期保值交易头寸。
第九条 燃料油一般月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第三月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该合约一般月份套期保值交易头寸的申请。会员或客户可以一次申请多个合约的一般月份套期保值交易头寸。
第十条 交易所对一般月份套期保值交易头寸的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核，确定其一般月份套期保值交易头寸。一般月份套期保值交易头寸不超过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。
第三章 临近交割月份套期保值交易头寸的申请与审批
第十一条 临近交割月份套期保值交易头寸实行审批制。临近交割月份套期保值交易分为临近交割月份买入套期保值交易和临近交割月份卖出套期保值交易。
第十二条 需进行临近交割月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
第十三条 申请临近交割月份套期保值交易头寸的会员或客户，应当填写《上海期货交易所临近交割月份套期保值交易头寸申请（审批）表》，并提交以下证明材料：
第十四条 除前条规定证明材料外，交易所在认为有必要的情况下还可以要求会员或客户提供其他证明材料。
第十五条 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和沥青临近交割月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出，逾期交易所不再受理该交割月份套期保值交易头寸的申请。
第十六条 燃料油临近交割月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日之间提出，逾期交易所不再受理该交割月份套期保值交易头寸的申请。
第十七条 交易所对临近交割月份套期保值交易头寸的申请，将按照会员或客户的交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约的持仓状况、可供交割品在交易所库存以及期现价
格是否背离等，确定其临近交割月份套期保值交易头寸。临近交割月份套期保值交易头寸不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量。
全年各合约月份临近交割月份套期保值交易头寸累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。
第十八条 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和沥青未获临近交割月份套期保值交易头寸的非期货公司会员或客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第一月和交割月份时，将参照已获一般月份套期保值交易头寸和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份后，通过申请获得临近交割月份套期保值交易头寸的，将按获批的临近交割月份套期保值交易头寸执行。
燃料油未获临近交割月份套期保值交易头寸的非期货公司会员或客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第二月和交割月前第一月时，将参照已获一般月份套期保值交易头寸和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份后，通过申请获得临近交割月份套期保值交易头
寸的，将按获批的临近交割月份套期保值交易头寸执行。
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