2023年4月期货基础知识黄金考试(含答案) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(20题)
1.沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。
A.收盘价
B.最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价
C.全天成交价格按照成交量的加权平均价
D.最后2小时的成交价格的算术平均价
2.当股指期货的近月合约价格高于远月合约价格时，市场为正向市场。（）
A.正确
B.错误
3.期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。
A.收益无限，损失有限
B.收益有限，损失无限
C.收益有限，损失有限
D.收益无限，损失无限
4.某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为( )美分。
A.278
B. 272
C. 296
D. 302
5.如果期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足，交易者可能面临强行平仓的风险，这种风险属于（）。
A.•代理风险•
B.交易风险•
C.交割风险•
D.信用风险
6.在我国，最后交易日期的规定与其他3个期货品种不同的是（）。
A.•天然橡胶期货•
B.铝期货•
C.PTA期货•
D.钢期货
7.套期保值的基本原理是( )。
A.建立风险预防机制
B. 建立对冲组合
C.转移风险
D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
8.大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为( )元/吨。
A.2100
B. 2101
C. 2102
D. 2103
黄金期货交易规则9.美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。
A.低
B.高
C.费用相等
D.不确定
10.当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。
A.•交割•
B.期转现•
C.跨期套利•
D.展期
11.( )是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。
A.指数期货交易
B. 多CTA策略
C.保护性止损
D.期货加期权
12.以下对期货投机交易说法正确的是( )。
A.期货投机交易以获取价差收益为目的
B.期货投机者是价格风险的转移者
C. 期货投机交易等同于套利交易
D.期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易
13.期货结算机构的代替作用，使期货交易能够以独有的( )方式免除合约履约义务。
A.实物交割
B.现金结算交割
C.对冲平仓
D.套利投机
14.某美国的基金经理持有欧元资产，则其可以通过（）的方式规避汇率风险。
A.卖出欧元兑美元期货
B.卖出欧元兑美元看跌期权
C.买入欧元兑美元期货
D.买入欧元兑美元看涨期权
15.以下关于期货交易所的描述，不正确的是（）。
A.•参与期货价格的形成•
B.制定并实施风险管理制度，控制市场风险•
C.设计合约、安排合约上市•
D.提供交易的场所、设施和服务
16.当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，
或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（）。A.买进套利 B.卖出套利 C.牛市套利 D.熊市套利
17.关于“基差”，下列说法不正确的是( )。
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失
D. 基差可能为正、负或零
18.关于外汇期货叙述不正确的是( )。
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