银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷2
银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷2
(总分：54.00，做题时间：90分钟)
一、 单项选择题(总题数：15，分数：30.00)
1.商业银行个人信贷产品可以划分为( )。
（分数：2.00）
 A.个人信用贷款和个人消费贷款
 B.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 √
 C.个人零售贷款和个人信用贷款
 D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
解析：解析：商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款。
2.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对( )的分析判断至关重要。
（分数：2.00）
 A.财务状况
 B.客户的基本信息
 C.集团内关联交易 √
 D.子公司的经营状况
解析：解析：商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。
3.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是( )万元。
（分数：2.00）
 A.8
 B.7．2
 C.4．8
 D.3．2 √
解析：解析：预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。即预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。
4.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是( )。
（分数：2.00）
 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 √
 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产
解析：解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
5.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
（分数：2.00）
 A.内部评级和外部评级
 B.客户评级和监管分析
 C.客户评级和债项评级 √
 D.分行评级和总行评级
解析：解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险：第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险
要素。
6.下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。
（分数：2.00）
 A.抵押
 B.质押 √
 C.优先性
 D.产品类别
解析：解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险。
7.下列关于客户评级的说法，正确的是( )。
（分数：2.00）
 A.评价主体是客户的信用等级
 B.评价目标是客户信用风险
 C.评价结果是信用等级和违约概率 √
 D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
解析：解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。
8.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为( )。
（分数：2.00）
 A.40％ √
 B.50％
 C.60％
 D.70％
解析：解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。计算违约损失率有两种方法：市场价值法和回收现金流法。即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。该笔贷款的违约损失率=1-(350-50)÷500=40％。
9.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。
（分数：2.00）
无抵押贷款 A.压力测试
 B.资产分组
 C.蒙特卡罗模拟 √
 D.历史损失数据均值与方差替代
解析：解析：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
10.表3-1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿元。
（分数：2.00）
 A.75
 B.84．5
 C.35 √
 D.81．3
解析：解析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(亿元)。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(亿元)。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(亿元)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿元)。
11.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是( )。
（分数：2.00）
 A.期初正常类贷款余额越少，正常贷款迁徙率越低
 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 √
 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越少，正常贷款迁徙率越高
 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
解析：解析：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中
转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。
12.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是( )。
（分数：2.00）
 A.商业银行组合风险监测主要运用资产组合模型两种方法
 B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对多个资产组合风险判断的综合指标或指数
 C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
 D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置 √
解析：解析：A项，商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法；B项，商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数；C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
13.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的( )。
（分数：2.00）
 A.平均债务承受额
 B.长期债务承受额
 C.最高债务承受额 √
 D.最低债务承受额
解析：解析：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是
判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
14.下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。
（分数：2.00）
 A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序 √
 B.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
 C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
 D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
解析：解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：①审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量。包括贷款、回购协议、
再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；③展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。
15.当用权重法计量风险监管资本时，( )的信用风险转换系数最低。
（分数：2.00）
 A.承兑汇票
 B.一般未使用的信用卡授信额度
 C.与贸易直接相关的短期或有项目 √
 D.与交易直接相关的或有项目
解析：解析：A项，对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等信用风险转换系数为100％；B项。对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50％；C项，对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为20％；D项，对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为50％。
二、 多项选择题(总题数：10，分数：20.00)
16.考察和分析企业的非财务状况，主要从( )方面进行分析和判断。
（分数：2.00）
 A.行业风险 √
 B.管理层风险 √
 C.生产与经营风险 √
 D.宏观经济、社会及自然环境 √
 E.担保状况
解析：解析：非财务状况分析主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。
17.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括( )。
（分数：2.00）
 A.损失的时间价值 √
 B.未收回的本金 √
 C.未收回的利息 √
 D.机会成本
 E.清收费用 √
解析：解析：违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。其中，直接损失或成本是指能够归结到某笔具体债项的损失或成本，包括本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用等。间接损失或成本是指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本，应采用合理方式分摊间接损失或成本。
18.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括( )。
（分数：2.00）
 A.保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力 √

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