金融风险控制与管理复习题
教材金融风险管理邹宏远编，2010 年3 月出版
（第一章）
1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )
A.商业银行 C.政策性银行
B.农村商业银行D.信用合作社
2.下列监管职能中，自2003年4 月起不属于人民银行监管范围的有：( )
A.不良贷款及银行的资本充足率
B.银行间拆借市场
C.银行间债券市场
D.执行存款准备金的管理
3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )
A.不得超过25%
B.不得超过30%
C.不得超过50%
D.不得超过51%
4.1995 年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章）
1.下列科目不属于资产的是（）
A 现金及同业存放C 商誉和无形资产
B 未分配利润
D 银行建筑及固定资产
2.下列选项中属于表外业务的是（）
A 贷款
B 贷款承诺
C 定期存款DNOW 账户
3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）
A 货币市场存款账户C 无息的活期存款
B 储蓄存款
D 购买的联邦资金和回购协议
4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？
(第三章）
1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）
A.净利润率（NPM）C.股权乘数（EM）
2.ROE=( )×股权乘数
A.资产净非利息收益率C.净利润率
B.资产利用率（AU）D.每股收益率（EPS）
B.资产收益率
D.资产净利息收益率
3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）
A.偿债能力
B.盈利能力
C.发展能力
D.流动性
4.ROE 和ROA 各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？
5.请说明对ROA 进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
7.简述“骆驼评价体系”。
8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000 万元，总资产为4 亿元，总权益资本为1.5 亿元。
（1）简述ROE 的分解
（2）计算该银行的ROE 是多少，ROA 是多少？
(第四章）
1.利率风险最常见和最基本的表现形式是（）
A.重定价风险C.收益率曲线风险
B.基准风险D.期权风险
2.下列资产与负债中，哪一个不是1 年期利率敏感性资产或负债？（）
A.20 年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次
散热器安装B.30 年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C.5 年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
D.20 年期浮动利率抵押贷款，没两年重定价一次
3.假设某金融机构的3 个月重定价缺口为5 万，3 个月到6 个月的重定价缺口为-7 万，6 个月到1 年的重定价缺口为10 万，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）
A.8 万
B.6 万
C.-8 万
D.10 万
4.假设某金融机构的1 年期利率敏感性资产为20 万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）
A.利息收入减少0.05 万C.利息收入减少0.01 万
B.利息收入增加0.05 万D.利息收入增加0.01 万
5.什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？
6.什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？
7.计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1 个百分点时，其对净利息收入的影响？
A、利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100 万元
B、利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元
C、利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140 万元
(第五章）
1.期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的久期为（）
A. 1 年
B. 0.878 年
C. 0.12 年
D. 0 .7358 年
2.期限为2 年，面值为1000元的零息债券的久期为（）
A. 1.909 年
B. 1.878 年
C. 2 年
D. 2 .709 年
3.债券为永久性公债，面值为1000 元，其久期为（）
A. 10 年
B.13.5 年
C. 12.5 年
D.14.5 年
4.简述久期的特征。
5.如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，那么当利率变化时，哪三个因素会影响金融机构的净值？
6.思考以下问题：
（1）期限为5 年，利率为10％，每半年付息国库券的久期为多少？面值为100元。（2）如果该国库券的收益率上升到14％，久期为多少？上升到16％呢？
（3）通过上面计算归纳出久期与收益率之间的关系吗？
7.思考下列问题：
（1）期限为4 年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？
（2）期限为3 年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？
（3）期限为2 年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？
（4）从上述计算中你可以得出久期和到期期限之间的什么结论？
(第六章）
1.以下贷款中属于循环贷款的是（）
A. 住房抵押贷款C. 助学贷款
B. 信用卡D. 汽车贷款
2.以下因素中构成真正的还款来源的是（）
A. 抵押物
C. 融资活动中产生的现金流B. 还款意愿
D. 经营活动产生的现金流
3.某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120,000 元/年，住房抵押贷款偿还额2,500 元/ 月，房产税3,000 元/年，则其GDS 比率为（）
A. 27.50%
B. 30.20%
C. 40.56%
D. 18.69%
烫衣服4.上题中，若该申请者的其他债务支出为3,500 元/年，则其TDS 比率为（）
A. 70.86%
B. 69.12%
C. 62.50%
D. 56.79%
5.以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是（）
A. 流动比率
C. 应收账款周转次数B. 速动比率
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D. 现金比率
6.以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（）
A. 资产负债率C. 速动比率
B. 利息保障倍数D. 销售净利率
7.信用风险是指什么？它可分为哪两类？为什么研究信用风险对金融机构来说很重要？
8.贷款可分为哪几类？分别有什么特点？
9.贷款收益率的计算主要有哪两种方法？其主要思想是什么？
10.什么是5C 分析法？它适用于什么样的贷款申请人？主要分析内容有哪些？其局限性是什么？
11.××公司2003 年资产负债表和损益表如下：
资产负债表
单位：万元
2003 年2002 年2003 年2002 年
资产终极解码 设置
流动资产
现金
应收账款
存货
负债
流动负债
277.5 255.6 837.4 759.5 497.8 471.7
513.2 440.6
预提费用166.1 143.2长期负债619 565流动资产合计1454.6 1 311.1
长期投资27.2 25.9
固定资产516.9 365
累计折旧181.1 100
净值335.8 265
负债总计 1 456.4 1 324.5
无形资产总资产
695.2 271.1
2 512.8 1 873.1
所有者权益
负债和所有者权益
1 056.4 548.6
2 512.8 1 873.1
损益表
单位：万元销售收入 3 618
销货成本（819.5）
毛利润 2 798.5
现金营运成本（2 357.6）
折旧（18.1）天然气灶打不着火原因和处理方法
息税前利润422.8
利息支出（20）
税收（166）
息税后净利润236.8
计算以下财务比率：
(1)短期偿债能力比率（流动比率、速动比率、现金比率）、
(2)长期偿债能力比率（资产负债率、利息保证倍数）、
(3)资产运作效率比率（应收账款周转天数、存货周转天数、营运资本周转率、固定资产周转率和总资产周转率）；假设销售收入中有45%来自于赊销，无退货和折让
(4)盈利能力比率（销售毛利率、销售净利率、总资产报酬率、净资产利润率）。
（第七章）
1.有效边界的特征是：（）
A.有效边界上的点都具有最大的收益
B.有效边界上的点都具有最小的风险
C.有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益
D.有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风险下最小的收益
2.若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：
Y 1 0.0030.6X Y 2 0.001 1.2X p p
其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2 代表个人贷款部门的损失率，X p 代表整个贷
款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是：（）
A.常数项表示第i 部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率
A.X p 的系数表示第i 部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度
A.个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大
B.个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大
3.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（）
A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用
B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标
C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大
D.该模型适合于所有的金融机构
4.下列对信用度量方法说法错误的是：（）
A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一
B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型
C.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值（VAR）
D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值
5.将MPT 模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（）
A.贷款的信用等级难以确定
B.收益的非正态分布
C.收益的不可观测性
D.不可观测的相关系数
6.简述贷款损失率模型的运用
6.现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A 的占比为30%，预期收益率为10%，贷
款收益的标准差为15%；贷款B 的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。
(1)计算贷款组合的预期收益和标准差
(2)若相关系数为-0.02，计算组合的预期收益和标准差
(3)简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响
（第八章）
1.从经济的角度来看，表外项目是（）
A.资产
爆炒鱿鱼的做法C.或有资产和或有负债B.负债
D.资产和负债
2.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（）万元。
A.500,600
B.600,500
C.500,350
D.500,450
3.下列属于中间业务的有（）
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