2023年期货从业资格之期货投资分析押题练习试题A卷含答案
单选题（共30题）
1、4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（ ）万元。
A.40
B.35
C.45
D.30
【答案】 D
2、某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。
A.亏损56.5元
B.盈利55.5元
C.盈利54.5元
D.亏损53.5元
【答案】 B
3、美元指数中英镑所占的比重为（ ）。
A.3.6%
B.4.2%
C.11.9%
D.13.6%
【答案】 C
4、Delta的取值范围在（ ）之间。
A.0到1
B.－1到1
C.－1到0
D.－2到2
【答案】 B
5、假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。
投资经理应（ ）。
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
【答案】 B
6、（ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
A.备兑看涨期权策略
B.保护性看跌期权策略
希腊字母读音C.保护性看涨期权策略
D.抛补式看涨期权策略
【答案】 B
7、( )属于财政政策范畴。
A.再贴现率
B.公开市场操作
C.税收政策
D.法定存款准备金率
【答案】 C
8、关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。
A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入美国绿卡
窗作文B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
【答案】 C
9、 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。
A.H0：μ=800；H1：μ≠800
B.H0：μ=800；H1：μ>800
C.H0：μ=800；H1：μ<800
D.H0：μ≠800；H1：μ=800
【答案】 A
10、进出口企业在实际贸易中往往无法到相应风险外币的期货品种，无法通过直接的外汇期货品种实现套期保值，这时企业可以通过( )来利用期货市场规避外汇风险。
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
【答案】 C
11、在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（ ）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
周星驰和朱茵电影D.不规则形
长沙建筑【答案】 B
12、对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是（ ）。
A.线性约束检验
B.若干个回归系数同时为零检验
C.回归系数的显著性检验
D.回归方程的总体线性显著性检验
十二个月的雅称【答案】 C
13、根据下面资料，回答91-93题
A.129.48
B.139.48
C.149.48
D.159.48
【答案】 C
14、以下关于通货膨胀高位运行期库存风险管理策略的说法错误的是( )。
A.要及时进行采购活动
B.不宜在期货市场建立虚拟库存
C.应该考虑降低库存水平，开始去库存
D.利用期货市场对高企的库存水平做卖出套期保值
【答案】 A
15、在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。
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