FRR模拟之--信用风险
1. 信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付相应经济债务的风险，通常指的是（）。 
A.违约概率  B.违约损失率  C.违约利差    D.违约风险暴露
 ★标准答案：A 
2. 评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级。这是由于一系列不同的因素而产生的。在对维加银行董事会所做的报告中，银行的信用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大量正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。由于外币计值的主权债务难以采用本国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计值的主权债务会较少的受到国内政治问题的影响而发生违约）。这对信用迁移矩阵有着怎样的影响？ 
A.信用迁移矩阵不变
B.信用向上迁移概率上升
C.信用向下迁移概率上升
D.信用迁移矩阵无效
 ★标准答案：C
3. 在管理银行的主权贷款组合时，信用风险组合经理注意到信用利差增加。最有可能的解释为（）。 
A.经济向好
B.OPEC 调升石油价格
C.经济前景不确定
D.日元美元套利资金增多
 ★标准答案：C   
4. 为了管理信用组合，倍达银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。 
A.持有的房地产按揭贷款
B.持有的债务抵押证券（CDO）
C.持有的某交易所交易的可转债
D.持有的零息国债
 ★标准答案：D
5. 以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基于类似借款人的历史违约率对于这些特定组别的违约率进行评估？ 
A.因果模型
B.历史频率模型
C.信用评分模型
D.信用评级模型
 ★标准答案：B
6. 伽玛银行对巴斯零售商店以 5％的利率（每年付息一次）提供了一笔 10 万美元的贷款，抵押物价值为 5.5 万美元。该笔贷款的年预期违约概率为 2％，违约损失率在 50％。在这种情况下，银行的预期损失是多少？ 
A.4.5 万
B.5 万美元
C.1 千美元
D.0
 ★标准答案：C
7. 德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金。单独来看，每一个按揭贷款公司有 2000 万美元的违约风险暴露(EAD)，100％的违约损失率(LGD)，和 10％的违约概率(PD)。德达银行的风险部门预测，联合违约概率为 5％。如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生 4000 万美元累计损失的概率是多少？ 
A.0.01  B.0.05  C.0.1  D.0.2
 ★标准答案：A
8. 经济结构和表现的变化，政府的财政状况，对外支付和债务的结构，货币政策趋势、外部脆弱性和流动性指标的趋势是以下哪个选项的有效定量指标？ 
A.公司评级中的行业信用评级
B.信用分析中的外部环境分析
C.主权信用分析中的定量分析
D.债项评级中的外部环境分析
 ★标准答案：C
9. 巴塞尔协议提供了几种方法来计算信用风险的监管资本要求。对于一个单一的B 评级公司其违约率（PD）为 5％，违约损失（LGD）为 10％，违约暴露(EAD)为 100％，以下四项中哪一种计算信用风险资本要求的方法将得出最低资本要求？ 
A.标准法
B.内部评级法初级法
C.内部评级法高级法
D.内部模型法
 ★标准答案：C
10. 以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔 II 下的抵押品价值？ 
A.简单法
B.综合法
C.高级计量法
D.高级综合法
 ★标准答案：C
11. 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？ 
A.交易对手违约仅指合同交易对家无法履行合同义务，而信用风险除了合同到期
B.交易对手违约一般是静态的，信用风险是动态的
C.交易对手信用风险暴露是静态的，信用风险暴露是动态的
D.交易对手信用暴露可以净额抵扣，信用风险暴露无法做到这点
 ★标准答案：A
12. 以下四个有关交易对手信用风险的陈述，哪一个是错误的？ 
A.交易对手信用风险暴露表现得象一个看跌期权
B.违约风险暴露和违约概率呈现负相关关系
C.违约风险暴露和违约损失率呈现负相关关系
D.信用风险暴露随着市场价格水平变动而变动
 ★标准答案：A
13. 2018年以下哪个国家在经历了最严重主权债务危机？ 
A.委内瑞拉
B.厄瓜多尔
C.西班牙
D.希腊
 ★标准答案：A
14. 奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织 OECD 成员）发行的安全主权债务，该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合。目前这笔债务的风险权重为 0％，银行将该债务作为抵押品用于回购交易。这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务，大部分公司债务的信用评级在 BB-CCC /Ba-Caa 范围内。该主权债务的信用评级下调将对这些交易的盈利产生怎样的影响？ 
A.正面影响
B.负面影响
C.没有影响
D.无法确定
 ★标准答案：B
15. 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？ 
10万贷款3年
A.损失标准差
B.信用风险暴露
C.信用风险价值
D.经济资本
 ★标准答案：C
16. 信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业主拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案——往往在数月内能解决，但是住宅抵押贷款的违约可能需要几年时间才能解决。这些违约处置的差异是由于（）。 
A.从抵押物估价到法律和执行层面，住宅物业的处置难度都要高于商业物业
B.住宅物业的流动性高于商业物业
C.住宅物业的法律处置手续更加简单明了
D.商业物业作为抵押由于存在租赁而难以执行
 ★标准答案：A
17. 在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角是至关重要的。一个良好的信贷政策通常包括：I使命和目标 II贷款准则 III贷款授信操作程序。 
A.II 和 III
B.II 和 IV
C.II、IIII 和 IV
D.I、II、III 和 IV

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