...商品期货螺纹钢期货价格趋势变化的关联特征指标研究
The Study for Characteristics of Commodity (Rebar) Futures Price Trend Based on Stochastic Search
Approach
作者： 袁先智[1,2,3]；狄岚[4]；宋冠都[5]；周云鹏[3]；刘海洋[3];Guoqi Qian[6]；严诚幸[3]；曾途[3]
作者机构： [1]成都大学商学院，成都610106;[2]中山大学管理学院，广州510275;[3]成都数联铭品科技有限公司，成都610093;[4]江南大学人工智能与计算机学院，无锡214122;[5]新南威尔士大学土木与环境工程学院，新南威尔士2052;[6]墨尔本大学数学与统计学院，墨尔本
VIC3010
出版物刊名： 管理评论
页码： 25-37页
年卷期： 2021年 第9期
主题词： 大宗商品期货；价格趋势分析；关联特征指标；马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC);AIC或
BIC标准
摘要：本文采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)框架下的Gibbs抽样算法，通过OR值(Odds
dde指标Ra-tio，又称比值比或优势比)作为验证标准，实现从海量数据中提取与大宗商品期货螺纹钢价格
趋势相关的特征因子并进行分类，用于构建支持期货价格趋势变化分析的特征指标.实证分析结果表明，本文讨论的特征提取方法能够有效地刻画螺纹钢期货价格的趋势变化，这为业界进行大宗期货交易和风险对冲的管理提供了一种新的分析维度.另外，本文讨论的从影响价格趋势变化的特征因子中筛选出更加有效的特征指标的方法，这也是与过去对价格趋势分析不同之处和创新点.

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