金融专业知识与实务-金融风险与金融危机、金融监管及其协调
(总分100,考试时间90分钟)
一、单项选择题
1. 在美国的次贷危机中，很多依靠从银行借入次级贷款来购买住房的人，到期不能还本付息。这种情形对于发放次级贷款的银行而言，属于该银行承受的______。A.流动性风险 B.操作风险 C.法律风险 D.信用风险
2. 根据2013年春季广交会传出的信息，我国很多从事加工贸易的企业在人民币对外币持续升值的情况下，不敢接来自外商的长期订单。这是因为，如果接下外商的订单，当未来对外商交货并结汇时，如果人民币对外币升值，我国企业在将收入的外币兑换为人民币时，兑换到的人民币金额会减少。这种情形属于我国企业承受的______。A.利率风险 B.汇率风险 C.投资风险 D.操作风险
3. 目标设定、事件识别和风险对策属于______的要素。A.金融风险管理流程 B.全面风险管理 C.内部控制 D.控制活动
4. 商业银行采用的贷款五级分类方法，属于信用风险的______管理。A.机制 B.事前 C.事中 D.事后
5. 商业银行在资产负债综合管理中，致力于实现资产与负债在期限上的匹配。这是商业银行进行______管理的举措。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险
6. 我国某企业从德国进口一批设备，以欧元计价结算，在对德国出口商进行支付时，正逢欧元兑人民币升值，结果为购买同款欧元支付的人民币金额增多。这种情形是该企业承受的______。A.利率风险 B.汇率风险 C.投资风险 D.操作风险
7. 我国商业银行实行贷款的五级分类管理。这是我国商业银行进行______管理的举措。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.国家风险
8. 某企业从某银行借入一笔贷款后，到期不能如期、足额还本付息，这种情形属于该银行的______。A.市场风险 B.信用风险 C.流动风险 D.操作风险
9. 我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承
受______而蒙受了经济损失。A.信用风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.操作风险
10. 商业银行的缺口管理属于______管理。A.利率风险 B.信用风险 C.汇率风险 D.投资风险
11. “巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和______。A.汇率风险 B.利率风险 C.法律风险 D.操作风险
12. 我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时．其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了______。A.转移风险 B.主权风险 C.投资风险 D.系统风险
13. 可疑类贷款是本息逾期______以上，无法足额还本付息，即使执行抵押和担保也要发生一定的损失的贷款。A.60天 B.90天 C.180天 D.1年
14. 判断是否出现银行危机的依据之一是银行系统的不良贷款占总资产的比重超过______。 A．5% B．10% C．15%D．20%
15. 根据______，可以将金融危机分为货币危机、银行危机、外债危机与系统性金融危机。A.金融危机爆发的领域 B.金融危机爆发的原因 C.金融危机的性质 D.金融危机的范围
16. “巴塞尔新资本协议”规定，最低资本充足率为______。 A．4% B．8% C．10%D．15%
17. 如果一国出现了短期利率、资产价格的急剧、短暂、超周期的恶化，则说明该国出现了______。A.货币危机 B.银行危机 C.外债危机 D.系统性金融危机
18. ______是还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款。A.次级类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.关注类贷款
19. 商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素有______。A.经营能力 B.现金流 C.事业的连续性 D.担保品
20. ______是指有关主体(主要是跨国公司)在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。A.交易风险 B.折算风险 C.经济风险 D.投资风险
21. 我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的______。A.交易风险 B.折算风险 C.转移风险 D.经济风险
22. 如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的______。A.狭义的信用风险 B.广义的信用风险 C.操作风险 D.市场风险
23. 根据我国2013年1月1日施行的《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行的核心一级资本充足率不得低于______。A.8% B.6% C.5% D.2.5%
24. 根据《商业银行风险监管核心指标》，不良资产率是我国衡量商业银行资产安全性的指标，它是指______。A.不良信用资产与信用资产总额之比 B.不良资产与风险加权资产总额之比 C.不良贷款与资产总额之比 D.不良贷款与风险资产总额之比
25. 根据我国2007年7月3日实行的《商业银行内部控制指引》，我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指______。A.效益优先 B.内控优先 C.发展优先 D.创新优先
26. 在银行业监管中，监管当局对商业银行现场检查的基础是______。A.盈利性检查 B.流动性检查 C.合规性检查 D.风险性检查
27. 目前我国证券发行的审核制度是______。A.审批制 B.注册制 C.额度制 D.核准制
28. 根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行的成本收入比，即营业费用与营业收入之比，不应高于______。A.15% B.25% C.45% D.55%
29. 在银行业监管中，现场检查的基础是______检查。A.风险性 B.合规性 C.有效性 D.适宜性
30. 在证券公司的市场准入监管制度中，我国证券公司的没立实行______。A.登记制 B.备案制 C.注册制 D.审批制
31. 根据《商业银行风险监管核心指标》，我国银行机构的全部关联度，即全部关联授信与资本净额之比，不应高于______。A.5% B.10% C.15% D.50%
32. 商业银行对单一集团客户授信集中度不得高于______。 A．5% B．15% C．4%D．10%
33. 计入附属资本的长期次级债券不得超过核心资本的______。A.100% B.50% C.20% D.10%
34. 流动性比例，衡量商业银行流动性的总体水平，不应______。A.低于25% B.低于30% C.低于50% D.低于75%
35. 根据《商业银行风险监管核心指标》，我国衡量商业银行资产安全性指标中，不良资产率是指______之比。A.不良贷款与贷款总额 B.不良贷款与总资产 C.不良信用资产与信用资产总额 D.不良信用资产与贷款总额
36. 为承担可能的风险和亏损，设立金融机构的首要条件之一是必须保证一定数量的______。A.注册资本 B.固定资产 C.银行存款 D.抵押物
37. 以下不属于市场准入监管的是______。A.审批资本充足率 B.审批注册机构 C.审批注册资本 D.审批高级管理人员任职资格
38. 商业银行对单一集团客户授信集中度不得高于______。 A．5% B．15% C．4%D．10%
39. 根据资本充足率的状况，银监会将资本充足率不足4%，核心资本充足率不足2%的商业银行划分为______。A.资本充足的商业银行 B.资本不足的商业银行 C.资本严重不足的商业银行 D.资本过剩的商业银行
40. 《根据商业银行风险监管核心指标》，核心资本充足率最低为______。A.10% B.8% C.6% D.4%
41. 目前，国际上通行的银行统一评级制度即“骆驼评级制度(CAMELS)”中的L代表的是______。A.资产质量 B.资本 C.收益 D.流动性
42. 下列属于银行附属资本的是______。A.长期次级债券 B.资本公积 C.盈余公积 D.未分配利润
43. 根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行不良贷款率，即不良贷款与贷款总额之比不得超过______。A.5% B.8% C.10% D.15%
44. 流动性缺口率，即流动性缺口与90天内到期表内外流动资产之比，不应低于______。A.25% B.60% C.-10% D.15%
金融危机爆发时间45. 银行的流动性不足通常源于______。A.资产大于负债 B.资产小于负债 C.债务人的违约 D.资产负债期限结构匹配不合理
二、多项选择题
46. 下列活动中，属于银行内部控制的要素有______。A.利润设定 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.监督
47. 下列做法中，属于金融风险管理流程环节的有______。A.风险识别 B.风险评估 C.风险转移 D.风险控制 E.风险监控
48. 全面风险管理的架构包括______等制度。A.企业战略 B.企业目标 C.风险管理的要素 D.企业层级 E.企业文化
49. 应对金融危机的主要举措包括______。A.构建宏观审慎监管体系 B.构建金融安全网 C.构建金融危机预警和处理机制 D.构建金融调控体系 E.进行金融危机管理的国际协调与合作
50. 判断是否出现银行危机的依据是______。A.银行系统的不良贷款占总资产的比重超过8%
B.银行系统的不良贷款占总资产的比重超过10% C.援救失败银行的成本占国内生产总值的2%以上 D.银行出现问题而导致了大规模的银行国有化 E.出现范围广泛的银行挤兑或政府为此而采取冻结存款、银行放假、担保存款等措施
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